FIN409 Úvěry a řízení bankovních rizik

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2007
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku úvěrů a úvěrování komerčních bank a na problematiku bankovních rizik a na přístupy k jejich řízení. Posluchači se seznámí s kvantitativními a kvalitativními přístupy k hodnocení rizika, využívaných k řízení různých typů rizik a s otázkami portfóliového přístupu k riziku.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Členění úvěrů, charakteristika úvěrového vztahu.
    2. Úvěry v českém bankovním sektoru.
    3. Riziko banky a jeho členění.
    4. Měřítka rizika.
    5. Řízení úvěrového rizika a jeho specifické rysy.
    6. Řízení tržního rizika. Kurzové riziko.
    7. Řízení úrokového rizika.
    8. Řízení rizika likvidity. Riziko solventnosti.
    9. Riziko a bankovní portfolio.
    Obsah kurzu:
    1. Členění úvěrů podle různých hledisek. Žádost o úvěr, úvěrová smlouva - legislativní úpravy, charakteristika obsahových náležitostí.
    2. Úvěry v českém bankovním sektoru - peněžní a závazkové úvěry (kontokorentní úvěr, lombardní úvěr, eskontní úvěr, směnečné úvěry, spotřební úvěr, hypotéční úvěr, bankovní záruka).
    3. Banka a nejistota prostředí. Vývoj přístupu k riziku v bankovním sektoru. Členění rizika. Finanční rizika. Provozní rizika.
    4. Kvantitativní měřítka rizika. Citlivost. Rozptyl, směrodatná odchylka. Měřítka záporných odchylek. Value At Risk. Kvalitativní stránka rizika.
    5. Úvěrové riziko. Riziko selhání. Riziko vystavení. Riziko zajištění. Modifikace metody Value At Risk. Ratingy a jejich využití. Analýza úvěrů. Zdroje krytí úvěrového rizika. Sekuritizace aktiv. Úvěrové riziko tržních dokumentů.
    6. Tržní riziko. Tržní riziko portfólií. Korelace mezi tržními parametry a jejich implikace. Metoda simulace. Kurzové riziko.
    7. Úrokové riziko. Termínová struktura úrokových sazeb. Úrokový GAP - typy, omezení. Imunizace úrokové marže. Durace GAP. Simulace - úrokové scénáře.
    8. Riziko likvidity. Koncepce GAP. Durace GAP. Riziko solventnosti. Capital At Risk. Kapitálová přiměřenost.
    9. Riziko portfolia. Korelace. Základní zákonitosti a principy stanovení rizika portfolia -
    10. úroveň transakcí, pobočková úroveň, centrální úroveň.

Informace učitele
V průběhu semestru aktivní účast na diskusi nad odborným časopiseckým článkem, účast na testu. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Hodnocení kurzu: bodový součet průběžného testu (max. 10 bodů) a závěrečné zkoušky (max. 40 bodů).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1991, léto 1992, léto 1993, léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2008.