FIN409 Credits and Banking Risk Management

School of Business Administration in Karvina
Summer 2008
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz je zaměřen na problematiku úvěrů a úvěrování komerčních bank a na problematiku bankovních rizik a na přístupy k jejich řízení. Posluchači se seznámí s kvantitativními a kvalitativními přístupy k hodnocení rizika, využívaných k řízení různých typů rizik a s otázkami portfóliového přístupu k riziku.
Syllabus (in Czech)
  • Struktura výkladu:
    1. Členění úvěrů, charakteristika úvěrového vztahu.
    2. Úvěry v českém bankovním sektoru.
    3. Riziko banky a jeho členění.
    4. Měřítka rizika.
    5. Řízení úvěrového rizika a jeho specifické rysy.
    6. Řízení tržního rizika. Kurzové riziko.
    7. Řízení úrokového rizika.
    8. Řízení rizika likvidity. Riziko solventnosti.
    9. Riziko a bankovní portfolio.
    Obsah kurzu:
    1. Členění úvěrů podle různých hledisek. Žádost o úvěr, úvěrová smlouva - legislativní úpravy, charakteristika obsahových náležitostí.
    2. Úvěry v českém bankovním sektoru - peněžní a závazkové úvěry (kontokorentní úvěr, lombardní úvěr, eskontní úvěr, směnečné úvěry, spotřební úvěr, hypotéční úvěr, bankovní záruka).
    3. Banka a nejistota prostředí. Vývoj přístupu k riziku v bankovním sektoru. Členění rizika. Finanční rizika. Provozní rizika.
    4. Kvantitativní měřítka rizika. Citlivost. Rozptyl, směrodatná odchylka. Měřítka záporných odchylek. Value At Risk. Kvalitativní stránka rizika.
    5. Úvěrové riziko. Riziko selhání. Riziko vystavení. Riziko zajištění. Modifikace metody Value At Risk. Ratingy a jejich využití. Analýza úvěrů. Zdroje krytí úvěrového rizika. Sekuritizace aktiv. Úvěrové riziko tržních dokumentů.
    6. Tržní riziko. Tržní riziko portfólií. Korelace mezi tržními parametry a jejich implikace. Metoda simulace. Kurzové riziko.
    7. Úrokové riziko. Termínová struktura úrokových sazeb. Úrokový GAP - typy, omezení. Imunizace úrokové marže. Durace GAP. Simulace - úrokové scénáře.
    8. Riziko likvidity. Koncepce GAP. Durace GAP. Riziko solventnosti. Capital At Risk. Kapitálová přiměřenost.
    9. Riziko portfolia. Korelace. Základní zákonitosti a principy stanovení rizika portfolia -
    10. úroveň transakcí, pobočková úroveň, centrální úroveň.

Literature
    required literature
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • DVOŘÁK, P. Bankovnictví. Praha: VŠE, 1998. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • POLIDAR, V. Management úvěrových obchodů bank. Praha: EKONOMIA, 1992. info
    recommended literature
  • SINKEY, JF. Commercial Bank Financial Management. Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-521048-8. info
  • WATERHOUSE, P. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. info
  • COLE, RH. Consumer and Commercial Credit Management. Ninth edition. Boston: IRWIN, 1992. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1991, Summer 1992, Summer 1993, Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2008/FIN409