OPF:FIN409 Credits and Banking Risk Mana - Course Information
FIN409 Credits and Banking Risk Management
School of Business Administration in KarvinaSummer 2008
- Extent and Intensity
- 1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
- Guaranteed by
- prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina - Course Enrolment Limitations
- The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- Course objectives (in Czech)
- Kurz je zaměřen na problematiku úvěrů a úvěrování komerčních bank a na problematiku bankovních rizik a na přístupy k jejich řízení. Posluchači se seznámí s kvantitativními a kvalitativními přístupy k hodnocení rizika, využívaných k řízení různých typů rizik a s otázkami portfóliového přístupu k riziku.
- Syllabus (in Czech)
- Struktura výkladu:
1. Členění úvěrů, charakteristika úvěrového vztahu.
2. Úvěry v českém bankovním sektoru.
3. Riziko banky a jeho členění.
4. Měřítka rizika.
5. Řízení úvěrového rizika a jeho specifické rysy.
6. Řízení tržního rizika. Kurzové riziko.
7. Řízení úrokového rizika.
8. Řízení rizika likvidity. Riziko solventnosti.
9. Riziko a bankovní portfolio.
Obsah kurzu:
1. Členění úvěrů podle různých hledisek. Žádost o úvěr, úvěrová smlouva - legislativní úpravy, charakteristika obsahových náležitostí.
2. Úvěry v českém bankovním sektoru - peněžní a závazkové úvěry (kontokorentní úvěr, lombardní úvěr, eskontní úvěr, směnečné úvěry, spotřební úvěr, hypotéční úvěr, bankovní záruka).
3. Banka a nejistota prostředí. Vývoj přístupu k riziku v bankovním sektoru. Členění rizika. Finanční rizika. Provozní rizika.
4. Kvantitativní měřítka rizika. Citlivost. Rozptyl, směrodatná odchylka. Měřítka záporných odchylek. Value At Risk. Kvalitativní stránka rizika.
5. Úvěrové riziko. Riziko selhání. Riziko vystavení. Riziko zajištění. Modifikace metody Value At Risk. Ratingy a jejich využití. Analýza úvěrů. Zdroje krytí úvěrového rizika. Sekuritizace aktiv. Úvěrové riziko tržních dokumentů.
6. Tržní riziko. Tržní riziko portfólií. Korelace mezi tržními parametry a jejich implikace. Metoda simulace. Kurzové riziko.
7. Úrokové riziko. Termínová struktura úrokových sazeb. Úrokový GAP - typy, omezení. Imunizace úrokové marže. Durace GAP. Simulace - úrokové scénáře.
8. Riziko likvidity. Koncepce GAP. Durace GAP. Riziko solventnosti. Capital At Risk. Kapitálová přiměřenost.
9. Riziko portfolia. Korelace. Základní zákonitosti a principy stanovení rizika portfolia -
10. úroveň transakcí, pobočková úroveň, centrální úroveň.
- Struktura výkladu:
- Literature
- required literature
- BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
- DVOŘÁK, P. Bankovnictví. Praha: VŠE, 1998. info
- SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
- POLIDAR, V. Management úvěrových obchodů bank. Praha: EKONOMIA, 1992. info
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
- Enrolment Statistics (recent)
- Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2008/FIN409