FIN309S Financial Risk Management A

School of Business Administration in Karvina
Summer 2011
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Struktura výkladu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    2. Úvěrové riziko
    3. Tržní riziko
    4. Riziko likvidity
    5. Operační riziko
    6. Kapitálová přiměřenost
    Obsah předmětu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk.
    2. Úvěrové riziko
    Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Základní druhy úvěrů, jejich členění podle různých hledisek, právní úprava. Zajištění úvěrů. Úvěrové analýzy. Regulace a management úvěrového rizika.
    3. Tržní riziko
    Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko: časová struktura úrokových sazeb, podílový a rozdílový úrokový gap, durace a modifikovaná durace. Simulace. Regulace tržního rizika.
    4. Riziko likvidity
    Riziko financování. Riziko tržní likvidity. Likviditní gap. Ukazatele likvidity. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.
    5. Operační riziko
    Riziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Management operačního rizika.
    6. Kapitálová přiměřenost
    Ekonomický a regulovaný kapitál. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Složky kapitálu. Kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.
Literature
    required literature
  • VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
    recommended literature
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-141-3. info
  • POLIDAR, V., PEARAER, M. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut, 1999. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • PRICE WATERHOUSE. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-49-7. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1990, Summer 1991, Winter 1991, Summer 1992, Winter 1992, Summer 1993, Winter 1993, Summer 1994, Winter 1994, Summer 1995, Winter 1995, Summer 1996, Winter 1996, Summer 1997, Winter 1997, Summer 1998, Winter 1998, Summer 1999, Winter 1999, Summer 2000, Winter 2000, Summer 2001, Winter 2001, Summer 2002, Winter 2002, Summer 2003, Winter 2003, Summer 2004, Winter 2004, Summer 2005, Winter 2005, Summer 2006, Winter 2006, Summer 2007, Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2012.
  • Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2011/FIN309S