OPF:FINPPMA Portfolio Management - Course Information

FINPPMA Portfolio Management

Extent and Intensity

2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Teacher(s)

Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Stanislav Matuszek (seminar tutor)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (seminar tutor)

Guaranteed by

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina

Course Enrolment Limitations

The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.

fields of study / plans the course is directly associated with

• Banking (programme OPF, N_HOSPOL)
• Finance (programme OPF, N_HOSPOL)

Course objectives (in Czech)

Seznámit posluchače s problematikou managementu portfolií, prohloubit znalosti teoretických přístupů a metodických nástrojů portfoliových analýz. Důraz je kladen na praktické uplatnění metod fundamentální a technické analýzy, teorii oceňování jednotlivých typů finančních derivátů, teorii portfolia a portfolio management finančních instrumentů. Výuka zahrnuje oceňování a možnosti využití finančních derivátů v managementu portfolií, podrobnou analýzu a metodiku určování efektivních portfolií, model oceňování kapitálových aktiv, faktorové modely a model arbitrážního oceňování. Koncepce kurzu předpokládá seznámení se standardními softwarovými produkty používanými v dané oblasti včetně aplikace ekonometrických metod.

Syllabus (in Czech)

• 1. Akciové a dluhopisové analýzy
  2. Teorie portfolia
  3. Modely rovnováhy na kapitálovém trhu
  4. Management akciových portfolií
  5. Management dluhopisových portfolií
  6. Trhy finančních derivátů
  7. Analýza oceňování a využití forwardů a futures
  8. Teorie oceňování opcí a jejich aplikace
  9. Swapy a jejich využití
  10. Management portfolií finančních derivátů
  

Literature

required literature
• ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
• JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0342-4. info
• HULL, JC. Options, Futures and Other Derivatives. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. ISBN 0-13-022444-8. info
• BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. ISBN 8070792590. info

recommended literature
• AMBROŽ, L. Oceňování opcí. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-531-3. info
• CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Financial Engineering. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49584-0. info
• VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-89982-8. info
• MUSÍILEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. ISBN 80-8600-678-6. info
• ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. info
• MICHAUD, RO. Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation. 1st ed. Boston: Harvard Business School Press, 1998. ISBN 0875847439. info
• DAS, S. Risk Management and Financial Derivatives. 1st ed. London: McMillan Press, 1997. ISBN 0333713974. info
• VÍŠKOVÁ, H. Technická analýza akcií. 1. vyd. Praha: HZ Systém, 1997. ISBN 8086009130. info
• CAMPBELL, JY., LO, AW., MACKINLAY, AC. The Econometrics of Financial Markets. New York: Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04301-9. info
• CHANCE, DM. An Introduction to Derivatives. 3th ed. Orlando: The Dryden Press, 1995. ISBN 0030035880. info
• JÍLEK, J. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 1995. ISBN 8071691836. info
• SHARPE, WF., ALEXANDER, GJ. Investice. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-47-3. info

Language of instruction

Czech

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

• Enrolment Statistics (Summer 2012, recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2012/FINPPMA