OPF:FIN406M Finanční a pojistná matematika - Informace o předmětu

FIN406M Finanční a pojistná matematika B

Rozsah

1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.

Garance

Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Ekonomika podnikání v obchodě a službách (program OPF, M_EKOMAN)
• Ekonomika podnikání v obchodě a službách (program OPF, N_EKOMAN)
• Evropská integrace (program OPF, N_HOSPOL)
• Evropská unie (program OPF, M_HOSPOL)
• Finance (program OPF, M_HOSPOL)
• Finance (program OPF, N_HOSPOL)
• Manažerská informatika (program OPF, M_SYSINF)
• Manažerská informatika (program OPF, N_SYSINF)
• Marketing a management (program OPF, M_EKOMAN)
• Marketing a management (program OPF, N_EKOMAN)
• Veřejná ekonomika a správa (program OPF, M_HOSPOL)
• Veřejná ekonomika a správa (program OPF, N_HOSPOL)

Cíle předmětu

Předmět se zabývá matematickými modely pro pojistné operace. Zahrnuje možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v pojištění životním i neživotním, včetně tvorby úmrtnostních tabulek i technických rezerv. Finanční a pojistná matematika staví na základech matematické ekonomie, ekonometrie, ale v tomto kurzu především na matematické a ekonomické statistice.

Osnova

• Struktura výkladu:
  1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření.
  2. Pojistně-technická úroková míra.
  3. Úmrtnostní tabulky.
  4. Penzijní připojištění.
  5. Životní pojištění.
  6. Neživotní pojištění.
  7. Pojistně-matematické modely.
  8. Zajištění a solventnost.
  9. Důchodové pojištění.
  10. Zdravotní pojištění.
  Obsah předmětu:
  1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření
  Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení.
  2. Pojistně-technická úroková míra
  Optimální výše úrokové míry pro konstrukci sazeb pojistných produktů.
  3. Úmrtnostní tabulky
  Dekrementní řád vymírání populace, úmrtnost mužské a ženské populace, vyrovnávání, věkové posuvy jako bezpečnostní přirážka, selekční a skupinové úmrtnostní tabulky, komutační čísla.
  4. Penzijní připojištění
  Penzijní fondy u nás, starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, jejich výpočetní aspekty.
  5. Pojištění životní
  Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Běžné nettopojistné, bruttopojistné. Pojistné rezervy v životním pojištění, výpočty rezervy pojistného životních pojištění a jejích aplikací.
  6. Pojištění neživotní:
  Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění, kalkulace pojistného. Pojistné rezervy a jejich výpočty. Výpočet rezerv IBNR a ER.
  7. Pojistně-matematické modely.
  Modely počtu pojistných nároků, modely výše škod. Složené pojistné modely a pojistné modely v čase. Pojem ruinování a bonus-malus.
  8. Zajištění a solventnost.
  Výpočetní aspekty zajišťování. Solventnost pojišťoven.
  9. Důchodové pojištění.
  Základní fakta, počáteční hodnoty jednotlivých druhů důchodů. Financování penzijního pojištění.
  10. Zdravotní pojištění
  Metoda průměrných nákladů, výpočet pojistného.
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).

Informace učitele

Podmínkou zkoušky je absolvování dvou písemných testů. Kurz je zakončen zkouškou, která má písemnou formu.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (zima 2007, nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2007/FIN406M