FINPRRB Financial Risk Management B

School of Business Administration in Karvina
Winter 2008
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Řízení finančních rizik B navazuje na kurz Řízení finančních rizik A. Výklad je zaměřen zejména na pochopení teoretických aspektů vnitřních modelů řízení finančních rizik a prohloubení znalostí o kapitálové přiměřenosti. Seznámí posluchače blíže s modely Value at Risk, s vybranými modely pro řízení úvěrového rizika a také s problematikou nerovnováhy na trhu úvěrů. Pozornost je věnována rovněž možnostem transferu úvěrového rizika a využití rizikově očištěné rentability.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Vnitřní modely řízení rizik
    2. Model Value at Risk
    3. Měření úvěrového rizika
    4. Model CreditMetrics
    5. Modely CreditRisk+ a KMV
    6. Ostatní modely úvěrového rizika
    7. Transfer úvěrového rizika
    8. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    9. Nerovnovážné modely trhu úvěrů
    10. Měření operačního rizika
    11. Měření integrovaného tržního a úvěrového rizika
    12. Kapitálová přiměřenost
    13. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
Literature
    required literature
  • SIVÁK, R., GERTLER, L. Teória a prax vybraných druhov finančných rizík (kreditné, trhové, operačné). Bratislava: SPRINT, 2006. ISBN 80-89085-56-3. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
  • SAUNDERS, A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-35084-2. info
    recommended literature
  • Časopisecké články z: Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. Odpovídající zákony a direktivy EU. info
  • SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk - distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-308-0. info
  • VODOVÁ, P. Credit Risk as a Cause of Banking Crisis. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University - Institut of Econo, 2003. info
  • Credit risk transfer. Basel: Bank for International Settlements, 2003. ISBN 92-9131-641-5. info
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • DEMPSTER, MAH. Risk Management: Value At Risk and Beyond. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-78180-9. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1997. ISBN 0-262-06193-. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013.
  • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2008/FINPRRB