FINNPBMA Banking Models and Analysis

School of Business Administration in Karvina
Winter 2012
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Banking (programme OPF, N_HOSPOL)
Course objectives (in Czech)
Předmět Bankovní modely a analýzy prohlubuje znalosti studentů především v teorii banky jako podnikatelského subjektu, modelování banky a optimalizace jejího chování. Pozornost je věnována zejména vnějším faktorům ovlivňujícím bankovní sektor a bankovní podnikání, ale i legislativě, mezinárodnímu bankovnictví. Nedílnou součástí předmětu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí, restrukturalizace a sanace bankovních systémů. Důraz je kladen i na efektivnost bankovního podnikání, audit a rating v bankovnictví. Vývoj v českém bankovním sektoru je komparován s teorií i praxí v ekonomicky vyspělých zemích.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    4. Koncentrace v bankovnictví
    5. Konkurence v bankovnictví
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    7. Bankovní krize
    8. Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    10. Mezinárodní bankovnictví
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    13. Audit a rating v bankovním sektoru
    1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví.
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    Motivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí.
    4. Koncentrace v bankovnictví
    Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii.
    5. Konkurence v bankovnictví
    Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics.
    7. Bankovní krize
    Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. Regulace bankovního sektoru a bankovní krize.
    8. Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích
    Bankovní krize v České republice. Kredibilita České národní banky. Průběh bankovních krizí v zemích střední a východní Evropy. Hypoteční krize v USA. Náklady bankovních krizí.
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    Charakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
    10. Mezinárodní bankovnictví
    Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.
    13. Audit a ra
Literature
    required literature
  • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4. info
  • POLOUČEK, S, a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. info
    recommended literature
  • Časopisecké články z: Banker, Bankovnictví, Economist, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. info
  • KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0. info
  • VODOVÁ, P. Modelování trhu úvěrů v České republice. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-539-0. info
  • MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6. info
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
  • STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5. info
  • ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0. info
  • STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-319-6. info
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8. info
  • POLOUČEK, S. (ed.). Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Mac, 2004. ISBN 1-4039-1546-6. info
  • FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9. info
  • SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2013.
  • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2012/FINNPBMA