OPF:FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních - Informace o předmětu
FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik
Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinézima 2023
- Rozsah
- 2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA - Rozvrh
- Út 8:55–10:30 B307, kromě Út 21. 11. ; a Čt 23. 11. 8:05–9:40 A318
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
- Předpoklady
- FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30 - Mateřské obory/plány
- Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (program OPF, N_BPP)
- Finance, účetnictví a daně (program OPF, N_EM)
- Osnova
- 1. Rizika v bankovnictví a metody jejich měření
Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik. Citlivost, směrodatná odchylka. Value at Risk, parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné a stresové testování.
2. Úvěrové riziko a modely jeho měření
Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Management a regulace úvěrového rizika. Model CreditMetrics. Model Credit Risk+. Model KMV. McKinseyův model. Systém úvěrových analýz KPMG. Rizikově neutrální přístup k oceňování úvěrového rizika. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů. Úvěrový paradox.
3. Transfer úvěrového rizika
Nástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Prodej úvěrů na sekundárním trhu. Pojištění úvěrů. Sekuritizace. Úvěrové deriváty, důvody a rizika jejich použití, trhy úvěrových derivátů. Dopady transferu úvěrového rizika na regulátory.
4. Operační a tržní riziko
Podstata a složky operačního rizika. Metody měření operačního rizika: Capital Asset Pricing Model, rizikové indikátory, statistický odhad, příčinné modelování. Management operačního rizika. Podstata a složky tržního rizika. Regulace tržního rizika. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Management úrokového rizika.
5. Riziko likvidity
Charakteristika rizika likvidity, riziko financování, riziko tržní likvidity. Měření rizika likvidity: likvidní gap, poměrové ukazatele likvidity. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Řízení a regulace likvidity finančních institucí.
6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
Tradiční ukazatele rentability ? ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika ? ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.
7. Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
Koncepce ekonomického a regulovaného kapitálu. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti. Principy kapitálové přiměřenosti finanční skupiny. Kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže.
- 1. Rizika v bankovnictví a metody jejich měření
- Literatura
- povinná literatura
- BESSIS, J. Risk Management in Banking. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1-118-66021-8. info
- CHOUDHRY, M. An Introduction to Value-at-Risk. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-31672-6. info
- doporučená literatura
- BIRINDELLI,, G. and P. FERRETTI. Operational Risk Management in Banks. Regulatory, Organizational and Strategic Issues. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. ISBN 978-1-137-59451-8. info
- MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
- CHOUDHRY, M. An Introduction to Credit Derivatives. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-08-098295-3. info
- VODOVÁ, P. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-49360-7. info
- Výukové metody
- Demonstrace dovedností
Seminární výuka - Metody hodnocení
- Průběžné testy, ústní zkouška
- Informace učitele
- Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % a samostatné aktivity na seminářích (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).Aktivity Náročnost [h] Ostatní studijní zátěž 37 Přednáška 26 Seminář 13 Zkouška 40 Celkem 116 - Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNPNRF