j0384715 Úvěrové analýzy Pavla Klepková Vodová j0384715 2 Úvěrové analýzy •cíl: co nejspolehlivěji odlišit klienty, kteří budou schopni úvěr splácet, od těch, kteří splácet nebudou schopni či ochotni • •→ co nejvíce omezit možné chyby banky 3 Rozhodování banky o poskytnutí úvěru Předpovídaná kvalita klienta Skutečná kvalita klienta dobrá špatná dobrá - chyba 1. druhu zisk (úrokový výnos) ztráta (nesplacení) špatná chyba 2. druhu - ztráta (náklady) zisk (užitek) j0384715 4 Úvěrové analýzy zahrnují: •analýzu právních poměrů klienta •analýzu bonity klienta •analýzu podnikatelského záměru •analýzu zajištění j0384715 5 Analýza právních poměrů klienta •cílem prověřit: –faktickou a právní existenci klienta –oprávněnost dané osoby zastupovat podnik –majetkové poměry klienta j0384715 6 Informační zdroje pro analýzu bonity •informace od klienta » •interní informace banky » •informace z úvěrového registru j0384715 7 Analýza bonity občanů •systémy úvěrových analýz: –posuzovací úvěrové analýzy –empirické úvěrové analýzy – j0384715 8 Posuzovací úvěrové analýzy (1) •subjektivní vyhodnocení klienta ze strany úvěrového pracovníka banky → např. tyto ukazatele: j0384715 Aktuální výše životního minima •pro jednotlivce 3.860 Kč •pro 1. osobu v domácnosti 3.550 Kč •pro 2.a další osobu v domácnosti, • která není nezaopatřeným dítětem 3.200 Kč •pro nezaopatřené dítě ve věku –do 6 let 1.970 Kč –6 – 15 let 2.420 Kč –15 – 26 let 2.770 Kč • •životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti • •Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/zivotni-a-existencni-minimum-od-1.-dubna-2020 9 j0384715 10 Posuzovací úvěrové analýzy (2) •ukazatele využívané pro posouzení bonity u hypotečních úvěrů: –debt to income – – –debt service to income j0384715 11 Empirické úvěrové analýzy •credit scoring: –ohodnocení žadatele o úvěr jedním číslem (faktory a jejich váhy) –výhody: •o úvěrech může kvalifikovaně rozhodovat i méně zkušený personál •nízké náklady na hodnocení •žádosti se na všech pobočkách posuzují konzistentně •systémy vychází ze zkušeností s tisíci klienty j0384715 12 Rozdělení klientů dle dosažených bodů při credit scoringu j0384715 13 Analýza bonity podnikatelů •banka hodnotí míru: –obchodního rizika •vztah mezi bankou a klientem •vnější prostředí •kvalita managementu •úvěrový návrh –finančního rizika •finanční analýza •→ výstup: interní ratingové hodnocení •alternativní přístup – 5C: Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral j0384715 14 Úvěrový registr •smyslem je zabránit tomu, aby se klient nadměrně zadlužil u více bank najednou a aby se banky vyvarovaly poskytování úvěrů těm klientům, s kterými již jiná banka měla v minulosti negativní zkušenosti → shromažďuje informace o úvěrové historii dlužníků •podstatné je: –jaké informace obsahuje: •negativní informace •pozitivní i negativní informace –kdo vše poskytuje informace •pouze banky •ostatní subjekty Typologie úvěrových registrů dle Světové banky 15 Zdroje informací Typy informací pozitivní i negativní pouze negativní plné vysoká míra predikce nižší míra predikce fragmentované nižší míra predikce nejnižší míra predikce j0384715 16 Zdroj: IFC: Credit Reporting Knowledge Guide 2019, s. 9. j0384715 17 Zdroj: IFC: Credit Reporting Knowledge Guide 2019, s. 128-129. j0384715 Přínosy úvěrových registrů •snižují informační asymetrii mezi dlužníky a věřiteli •pomáhají věřitelům přesněji ocenit riziko a zlepšit kvalitu portfolia •dobrým dlužníkům snižují náklady úvěru •zvyšují objem poskytnutých úvěrů (zlepšují dostupnost úvěrů) •podporou credit scoringu snižují náklady věřitelů → roste jejich rentabilita 18 j0384715 •http://data.worldbank.org/indicator/IC.CRD.PRVT.ZS/countries/1W?display=map 19 j0384715 Vývoj počtu úvěrových registrů 20 Zdroj: IFC: Credit Reporting Knowledge Guide 2019, s. 32. j0384715 Úvěrové registry v ČR •BRKI - bankovní registr klientských informací •NRKI - nebankovní registr klientských informací •SOLUS - sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům •CRÚ - Centrální registr úvěrů 21 j0384715 BRKI 22 •provozovatel: Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB) •uživatelé: banky, pobočky zahraničních bank •databáze údajů o úvěrových vztazích mezi bankami a klienty –identifikační údaje klienta –údaje o finančních závazcích klienta a o včasnosti jejich plnění –údaje o zajištění závazků klienta –případné další údaje o bonitě –data uchovávána 4 roky po ukončení smluvního vztahu mezi bankou a klientem j0384715 NRKI •provozovatel: Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. •uživatelé: věřitelské subjekty •databáze údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty –identifikační údaje klienta –údaje o finančních závazcích klienta a o včasnosti jejich plnění –údaje o zajištění závazků klienta –případné další údaje o bonitě –data uchovávána 4 roky po ukončení smluvního vztahu mezi věřitelským subjektem a klientem •princip dvojího souhlasu •BRKI a NRKI propojeny (informace sdíleny se souhlasem klienta) 23 j0384715 SOLUS - Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům •spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů členů sdružení a vytváření společných databází: –pozitivní registr: POR –negativní registry: •registr FO (spotřebitelé) •registr IČO (podnikatelé a práv. osoby) •uživatelé: členové sdružení SOLUS •činnost zahájena v červnu 1999 24 j0384715 Centrální registr úvěrů •provozovatel: ČNB •účastníci: VŠECHNY banky a pobočky zahraničních bank, působící na území ČR •měsíčně musí aktualizovat údaje - současné a potenciální závazky FO-podnikatelů a PO: –identifikační údaje o klientovi, o pohledávce a její hodnotě, zajištění, klasifikaci,… 25 j0384715 Analýza podnikatelského záměru •zkoumá účel použití úvěru – zda je: –jasně definovaný a srozumitelný –legální –v souladu s etickými principy, běžnou činností klienta i politikou banky •podnikatelský plán – je obsah reálný? •současně se dokládá i účelovost úvěru 26 j0384715 Analýza zajištění 27 •prokázat, že zajištění je dostatečné co do výše, a minimalizovat rizika spojená se zajištěním •ručitel = analýza bonity ručitele •nemovitost –odhad – externím znalcem + přecenění bankou •součástí je výpis z katastru, snímek katastrální mapy, fotky nemovitosti, výpočet hodnoty dle tabulek, … –informace uváděné v listu vlastnictví – výpisu z katastru nemovitosti j0384715 List vlastnictví (1) •část A –kdo nemovitost vlastní a jaké vlastnické vztahy a práva jsou s nemovitostí spojeny •část B – 2 části: –o budovách •číslo popisné/evidenční, způsob využití nemovitosti a parcelní číslo pozemku –o pozemcích •parcelní číslo, výměra, druh pozemku nebo způsob jeho využití, údaj o tom, zda jde o pozemek v zemědělském půdním fondu 28 j0384715 List vlastnictví (2) •část C –omezení vlastnického práva: •poznámky o skutečnostech, které znamenají nemožnost s nemovitostí nakládat –informace o soupisu nemovitosti do konkurzní podstaty –informace o rozhodnutí soudu o vydání předběžného oprávnění, kterým se omezuje oprávnění majitele nemovitosti s ní nakládat –oznámení o uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby •věcná práva zřízená k nemovitosti 29 j0384715 List vlastnictví (3) •část C –omezení vlastnického práva: •poznámky o skutečnostech, které znamenají nemožnost s nemovitostí nakládat •věcná práva zřízená k nemovitosti –předkupní právo s věcnými účinky –věcná břemena »spojena s vlastnictvím nemovitosti »spojena s určitou osobou –zástavní právo 30 j0384715 List vlastnictví (4) •část D –poznámky –možné budoucí vady nemovitosti •duplicitní záznam vlastnictví •věřitel majitele nemovitosti podal u soudu návrh na zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitosti •část E –jak byla nemovitost nabyta •nabyvatelské tituly s názvem a číslem (kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví,…) •část F –údaje o bonitě zemědělského pozemku 31 j0384715 •M Ě J T E S E H E Z K Y •J 32