Management pasiv bank K prezentaci si prostudujte ze skript kap. 7 str. 57 – 65. K zajištění depozit – pozor, ve skriptech v kap. 7.1.2 již není zcela přesný popis. K slidu 9: - Funkce zajištění depozit: o Preventivní = snaha zabránit runu na banku v případě náznaku problémů o Sanační = ochránit drobné vkladatele v případě nesolventnosti banky - Spojeno s morálním hazardem: o Vkladatelů: kritériem pro výběr banky je výše úrokové sazby, nikoliv rizikovost banky o Bank: orientují se na rizikovější úvěry - Formy: o Státní garance § V ČR do konce roku 1994 garantovány vklady u taxativně vyjmenovaných 4 největších bank, vklady u ostatních bank nebyly garantovány vůbec o Pojištění depozit § Všeobecný fond peněžních ústavů · U nás před válkou, měl také právo dohlížet nad pravidly pro vedení účtů, vydával licence atd. · Měl velmi dobré jméno § Fond pojištění vkladů · Text ve skriptech, činnost vykonával od 1. 1. 1995 § Garanční systém finančního trhu Garanční systém finančního trhu (k slidům 10, 11, 14): - GSFT zastřešuje: o Fond pojištění vkladů o Fond pro řešení krize § Účelem fondu je mít možnost řešit problémy finančních institucí i jinak než jen výplatou náhrad vkladů – jde o to, aby banka nemusela končit činnost - Které vklady jsou pojištěny? o Veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků v Kč i cizí měně uložené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v ČR o Vklady územně samosprávných celků jsou pojištěny jen za určitých podmínek o Tj. jsou pojištěny vklady na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných účtech, vkladní knížky, vkladové účty,... - Na které vklady se pojištění nevztahuje? o Vklady bank, finančních institucí, pojišťoven, zajišťoven, zdravotních pojišťoven, státu - Lhůta pro zahájení výplat náhrad vkladů dříve byla 5+20 o 5 znamenalo 5 dní na zjištění insolvence banky o 20 znamenalo 20 dní na zahájení výplaty - Dnes to probíhá tak, že den, kdy GSFT obdržel rozhodnutí o insolvenci banky = rozhodný den, výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dní od rozhodného dne o Výplaty probíhají po dobu 3 let o O výplatu není nutné žádat, jen se dává žádost v případě tzv. zvýšené náhrady (viz dále) - Nárok na výplatu nemají osoby, které mají k bance zvláštní vztah o Což jsou členové představenstva, dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, akcionáři banky, členové bankovní rady ČNB a další - Výše příspěvků do fondů: o Stačí znát v rozsahu slidu 12 (aspoň zhruba) - Jak se určí výše náhrady z FPV? o Sečtou se veškeré pojištěné pohledávky dané osoby u banky, včetně spoluvlastnických podílů, plus se připočítají úroky vypočtené k rozhodnému dni o Výpočet se provádí v Kč (i u devizových vkladů – přepočet na Kč dle devizového kurzu pro rozhodný den) - Limity pro náhradu v ČR: o 100 %, max. 100 000,- EUR (přepočet na Kč opět devizovým kurzem pro rozhodný den) o Vývoj limitů v tabulce: § Postupně se pravidla uvolňovala a limity zvyšovaly – popis ve skriptech na str. 62 - Dočasně vysoký zůstatek: o Celkový limit pro náhradu z FPV lze zvýšit až na 200 000,- EUR, pokud byla částka vložena na účet max. 3 měsíce před rozhodným dnem a jednalo se o částku za: § Prodej nemovitosti určené k bydlení § Vypořádání společného jmění manželů § Dědictví § Pojistné plnění § Jednorázové vyrovnání z penzijního spoření § Odstupné § Náhrada škody a újmy § Apod. o Pro uplatnění dočasně vysokého zůstatku (zvýšení limitu) je nutné na GSFT podat žádost K pravidlům pro kapitálovou přiměřenost: - Opět došlo k novelizaci, takže některé údaje ve skriptech nejsou aktuální. V pořádku je význam kapitálu a historický vývoj pravidel. - Aktuální právní úprava je uvedena na slidu 29. - Vymezení kapitálu berte ze slidů 30 – 32: o Poměr kmenového kapitálu tier 1: musí být minimálně 4,5 % o Kapitálový poměr tier 1: minimálně 6 % o Celkový kapitálový poměr: minimálně 8 % - Stačí mi vymezení tier 1, tier 2 dle slidů 31 a 32 (nařízení EU samozřejmě prostudujte taky :-) ) - Text ze skript o kapitálových polštářích v rámci pravidel Basel III si přečtěte, ale nemusíte se učit. Jen byste si měli pamatovat, že aktuálně už pravidla s některými kapitálovými polštáři pracují, avšak v trochu jiném provedení, než bylo původně plánováno. Místo pojem polštář se spíš pracuje s pojmem rezerva. Podrobně probereme v navazujícím studiu (což se doufám zase potkáme) v předmětu Řízení finančních a bankovních rizik. Řešené příklady viz samostatný soubor.