SEMINÁRNÍ PRÁCE
                                  Investiční nástroje & strategie



Bude obsahovat tyto náležitosti:
  * Testy stacionarity – Break point Unit Root testy.
  * Korelační analýza – zpoždění proměnných.
  * VAR model – testy zpoždění Wald/Lags.
  * Kointegrace – kauzalita mezi vybranými proměnnými.
  * Heteroskedasticita typu ARCH, modely GARCH-TARCH.



Data pro vybraných pět proměnných stáhnete ZDE. Věřím, že Vám již na Vaší úrovni nemusím připomínat
formální náležitosti, jako jsou titulní strana, obsah, Úvod, Závěr + v Úvodu bude KAŽDÝ mít tabulku
se specifikací zkratek a popisu jednotlivých titulů! Je to důležité…









                                                                                        S pozdravem



                                                                           Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

                                                                Katedra financí a účetnictví SU OPF