MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA EKONOMICKÝ SYSTÉM, EKONOMICKÝ MODEL A MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ EKONOMICKÝ SYSTÉM, EKONOMICKÝ MODEL A MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA V rámci přednášky se dozvíte: • co rozumíme pod pojmem makroekonomická analýza, • kdo z významných ekonomů stál u zrodu ekonomického modelování, • jaká je role modelování v ekonomii, • jaký je vztah mezi matematickou ekonomií a ekonomicko-matematickými modely, • co víme o ekonometrii a ekonometrických modelech, • a jaký je vztah mezi ekonomickými modely a analýzou problémové situace. Literatura: • TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1801-6, ss. 5-22 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA • decizní sféra - ekonomické subjekty, jimž je ze zákona dána pravomoc prosazovat a vykonávat rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky, • vlivová sféra - ekonomické subjekty, které sice nemají zákonem danou pravomoc prosazovat konkrétní rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky, ale mají dostatečně silný vliv na to, aby prosadily taková hospodářskopolitická rozhodnutí, která jim přinesou určitý konkrétní profit, • makroekonomická analýza - vědní disciplína, která prostřednictvím aplikace poznatků ekonomické teorie na konkrétní jevy probíhající v reálné ekonomice vysvětluje a částečně také odhaduje jejich možný budoucí vývoj. jĚK&k SLEZSKÁ ^1 UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA EKONOMICKÝ SYSTÉM, EKONOMICKÝ MODEL A MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA • statistika a ekonometrie jsou jedním z významných nástrojů makroekonomické analýzy, • makroekonomická analýza je určitou syntézou poznatků čtyř samostatných vědních disciplín, a to ekonomických teorií, hospodářské politiky, statistiky a ekonometrie, • makroekonomická analýza se vyznačuje celou řadou specifických rysů a používá poněkud odlišný nástrojový aparát. UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 4/20 EKONOMICKÉ MODELOVÁNÍ A MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA • jednotlivá pozorování jsou zpravidla doprovázena procesem zobecňování, v důsledku čehož si analytik následně vytváří vlastní systém abstrakcí, • simulační experimenty jsou experimenty, které analytikům umožňují konfrontovat a následně také kombinovat výsledky, k nimž dospěli při využití již existujících ekonomických modelů, • v rámci modelování ekonomických jevů hraje významnou roli analýza statistických dat. UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 5/20 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE EKONOMICKÉHO MODELOVÁNÍ • sir William Petty (1623-1687): zdůrazňoval potřebu měřit základní ekonomické veličiny a schématicky modelovat vztahy mezi nimi, • Frangois de Ouesnay (1694-1774): zaměřil se na analýzu a následný popis vzájemných vztahů mezi jednotlivými ekonomickými sektory, • Antoine Augustin Cournot (1801-1876): zaměřil se také na problematiku tvorby tržní ceny a jako první vyjádřil pomocí matematických funkcí vzájemný vztah mezi cenou a poptávaným, resp. nabízeným množstvím zboží, • Marie-Ésprit Leon Walras (1834-1910), jenž v roce 1874 publikoval knihu „Základy čisté politické ekonomie", v niž analyzoval a poté také formuloval ucelenou a logicky konzistentní teorii všeobecné rovnováhy. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 6/20 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE EKONOMICKÉHO MODELOVÁNÍ Vilfredo Pareto (1848-1923): rozvinul a nově interpretoval teorii všeobecné rovnováhy, Irving Fisher (1867-1947) a Ragnar Anton Kittel Frisch (1895-1973): založili Ekonometrickou společnost, která začala v roce 1933 vydávat časopis Econometrica, Jan Tinbergen (1903-1994): ve 30. letech minulého století se věnoval metodologickým a aplikačním problémům ekonometrie, Wassily Wassiljewitsch Leontief (1906-1999): tvůrce strukturální analýzy, což je matematicky formulovaný model, který po naplnění statistickými daty umožňuje analyzovat komplikované uvnitř výrobního procesu. SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE EKONOMICKÉHO MODELOVÁNÍ • John von Neumann (1903-1957): pomocí svého modelu stálého rovnovážného ekonomického růstu odstranil z původního Walrasova modelu všeobecné rovnováhy prvek statičnosti, • s Oscarem Morgensternem (1902-1977) se von Neumann podílel také na vytvoření teorie her, • Trygve Haavelma (1911-1999): disertační práce „Pravděpodobnostní přístup v ekonometrii", v jejímž rámci přišel s návrhem odhadovat ekonomické vztahy pomocí metod, jež byly do té doby využívány pouze ve statistice, čímž umožnil rozvoj výzkumu spojeného s odhadováním složitých ekonomických jevů, • Leonid Vitalijevič Kantorovič (1912-1986): v roce 1939 formuloval hlavní myšlenky lineárního programování, k nimž řadíme především efektivní algoritmy, stínové ceny či potenciální metodu řešení dopravního problému. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 8/20 ROLE MODELŮ V EKONOMII • modelování - zkoumání a následné myšlenkové či materiální zobrazení reálně existujícího objektu, pomocí jiného objektu, který je zpravidla uměle vytvořen a jenž ze svého originálu zachycuje pouze vybrané vlastnosti a vztahy, • ekonomické modelování- myšlenkové či hmotné znázornění reálného ekonomického systému, a to prostřednictvím uměle zkonstruovaného modelu, který zahrnuje pouze ty atributy a souvislosti, jež analytik považuje za významné, • ekonomický model - formalizovane, popř. neformalizované zobrazení reálně fungující ekonomiky, jehož hlavním cílem je zjednodušit popisovaný ekonomický systém při současném podstatných charakteristik. UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 9/20 ROLE MODELŮ V EKONOMII • v rámci klasifikace ekonomických modelů rozeznáváme: • statické, tj. modely, v nichž všechny proměnné vztahujeme k jednomu konkrétnímu období a dynamické, v jejichž případě u jednotlivých proměnných zohledňujeme dvě a více období • deterministické, jež nepodléhají náhodným jevům a stochastické, v nichž je vliv náhodných jevů zcela zásadní, • uzavřené, které nezobrazují vazbu zkoumaného ekonomického systému na jeho okolí a otevřené, v jejichž případě jsou tyto vazby jejich nedílnou součástí, • konňiktní, tj. modely, které obsahují větší počet rozhodovacích subjektů, které se při prosazování svých zájmů dostávají do vzájemných střetů a nekonfíiktní, jež obsahují pouze jeden subjekt rozhodování. MĚ Éfc SLEZSKÁ ^1 UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA ROLE MODELŮ V EKONOMII • popisné, jež pouze znázorňují realitu, rovnovážné, které pomáhají nalézt stav rovnováhy v daném ekonomickém systému, prediktivní, jež předpovídají změny v tomto systému a optimalizační, které dle zadaného kritéria vybírají nej vhodnější variantu, • verbální, které analyzovanou skutečnost vyjadřují pomocí slovního popisu, grafické, jež k tomuto účelu využívají grafický aparát a algebraické, jejichž vyjadřovacím prostředkem je algebraická matematika, • mikroekonomické, tj. modely, jež zobrazují chování dílčích ekonomických subjektů a makroekonomické, které zachycují chování ekonomického systému jako celku. jĚB^ SLEZSKÁ ^1 UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA MATEMATICKÁ EKONOMIE A EKONOMICKO-MATEMATICKÉ MODELY • matematická ekonomie - vědní disciplína, analyzující průběh jednotlivých ekonomických jevů prostřednictvím matematických modelů, při jejichž konstrukci byly brány v potaz pouze poznatky, k nimž dospěla ekonomická teorie, • ekonomicko-matematicky model - ekonomický model, v němž byly vzájemné vztahy mezi jednotlivými proměnnými vyjádřeny pomocí matematického aparátu, • jednotlivé proměnné modelu pak členíme na: • nezávisle (exogénni, vysvětlující) proměnná - proměnná, jejíž hodnota je určena mimo rovnici, • závisle (endogenní, vysvětlovaná) proměnná - proměnná, jejíž hodnota je určena pomocí nezávisle proměnných, koeficientů a absolutních členů. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA MATEMATICKÁ EKONOMIE A EKONOMICKO-MATEMATICKÉ MODELY • omezení speciální - omezení, jež jsou vztažena k jednotlivým proměnným, • omezení vlastní - omezení, které vyjadřuje jednotlivé podmínky ekonomického modelu ve formě rovnic a nerovnic, • funkce členíme na: • spojité zachycující vztah mezi spojitými proměnnými, což znamená, že v grafickém vyjádření neobsahují žádné skoky, • hladké, v jejichž případě nemá příslušný graf žádné rohy a zlomové body • a monotónní, které dále členíme na funkce pozitivní a negativní, z čehož vyplývá, že tyto funkce jsou pouze rostoucí, nerostoucí, klesající či neklesající. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 13/20 MATEMATICKÁ EKONOMIE A EKONOMICKO-MATEMATICKÉ MODELY • strukturální rovnice - rovnice popisující základní stavbu příslušného ekonomického systému, • definiční rovnice - identity nebo rovnice vyjadřují podmínky rovnováhy, • rovnice chovaní - rovnice popisující činnosti realizované jednotlivými ekonomickými subjekty tvořícími analyzovaný ekonomický systém. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA MATEMATICKÁ EKONOMIE A EKONOMICKO-MATEMATICKÉ MODELY • proces tvorby ekonomicko-matematického modelu se skládá z následujících pěti etap: • analýza ekonomického problému, kdy jsou ze zkoumaného ekonomického systému vyčleněny ty části a vazby, které tvůrce modelu považuje za podstatné. Zároveň jsou v této fázi tvorby modelu získávána data, která jsou následně využita v dalších etapách tvorby ekonomicko-matematického modelu. • konstrukce matematického modelu, což je etapa, v jejímž rámci je vlastní ekonomický model transformován pomocí matematického aparátu na model matematický, který má podobu soustavy rovnic či nerovnic. V této fázi konstrukce ekonomicko-matematického modelu pak narážíme na první významné nebezpečí, jímž je nesprávné využití matematických prostředků při zachycení kvantitativních a kvalitativních vazeb příslušného ekonomického systému. • vlastní řešení ekonomicko-matematického modelu, k čemuž jsou využívány buďto stávající nebo nově navržené výpočetní postupy. • experimentování s modelem a ověření jeho správnosti, kdy jsou zpravidla záměrně změněny jednotlivé vstupní údaje, přičemž získané výsledky jsou konfrontovány se změnami, k nimž za stejných podmínek došlo v reálné ekonomice. Pokud interpretace těchto výsledků neodpovídá reálnému vývoji, pak je daný model dále upravován. • a zavádění výsledků do praxe. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 15/20 EKONOMETRIE A EKONOMETRICKÉ MODELY • ekonometrie - vědní disciplína, která propojuje ekonomii, matematiku, statistiku a informatiku, přičemž jejím cílem je určit pomocí odhadování parametrů a testování jednotlivých hypotéz tvar závislosti mezi vybranými ekonomickými veličinami, • ekonometrický model - ekonomicko-matematický model, jehož parametry jsou odhadnuty pomocí jednotlivých ekonometrických technik, • výstupy ekonometrických modelů jsou využívány k: • analýze chování ekonomického systému, kdy je ekonometrický model používán jednak k ověřování platnosti jednotlivých závěrů ekonomické teorie a jednak k tomu, aby byla prokázána schopnost ekonomických teorií vysvětlit změny v chování a struktuře reálné ekonomiky. • ekonomickému prognózovaní, nebo-li k odhadu budoucích hodnot ekonomických ukazatelů zahrnutých do příslušného ekonometrického modelu. • a k určení optimální varianty hospodářské politiky vlády, kdy jsou jednotlivé odhadnuté parametry ekonometrického modelu využívány nositeli hospodářské politiky při volbě nástrojů potřebných k dosažení stanovených cílů. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 16/20 EKONOMETRIE A EKONOMETRICKÉ MODELY • ekonometrické modely členíme na modely: • jednorovnicové, které jsou tvořeny pouze jednou jedinou rovnicí, jež má charakter regresních vztahů, • vícerovnicové, reprezentované soustavou zcela či zdánlivě nezávislých rovnic, které mají charakter vícerozměrných regresních vztahů • a simultánní, jež jsou tvořeny soustavou vzájemně závislých stochastických a nestochastických rovnic. • další členění ekonometrických modelů: • z hlediska respektování času na modely statické a dynamické, • dle formy vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami, a to na modely lineární a nelineární, • na modely analytické, jež mají blíže k ekonomické teorii a modely prognostické, které jsou naopak více propojeny s reálně fungující ekonomikou. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 17/20 EKONOMETRIE A EKONOMETRICKÉ MODELY • proces tvorby ekonometrického modelu prochází čtyřmi základními fázemi, jimiž jsou: • fáze specifikace, v jejímž rámci jsou určeny jednotlivé proměnné, zkonstruovány rovnice a současně také stanoveny očekávané hodnoty jednotlivých parametrů příslušného ekonometrického modelu, • fáze kvantifikace, což je etapa, v níž jsou na základě dříve napozorovaných dat odhadnuty hodnoty jednotlivých parametrů příslušného modelu, • fáze verifikace, kdy je ověřována shoda ekonometrického modelu s ekonomickými předpoklady (ekonomická verifikace), statistická reálnost jeho jednotlivých parametrů (statistická verifikace) a podmínky, které jsou nezbytné proto, aby byly úspěšně aplikovány vybrané ekonometrické metody (ekonometrická verifikace) • a fáze aplikace, v niž jsou výsledky použity k analýze chování reálně fungujícího ekonomického systému, ekonomickému prognózovaní či k určení optimální varianty hospodářské politiky. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA EKONOMICKÉ MODELY A ANALÝZA PROBLÉMOVÉ SITUACE • variantní výstupy: umožňují analytikům i tvůrcům hospodářské politiky přijmout mnohem kvalifikovanější rozhodnutí, • strom variant: zredukovaný počet určité množiny variantních řešení, jejíž hranici tvoří jak optimistická (maximální), tak pesimistická (minimální) varianta. • optimální varianta - varianta, která má nej blíže skutečnému vývoji. UNIVERZITA V OPAVĚ MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 19/20 EKONOMICKÉ MODELY A ANALÝZA PROBLÉMOVÉ SITUACE • analytické úlohy: zkoumají buďto změny na daném systému, nebo změny v daném systému, • u analýzy problémové situace rozlišujeme mezi: systémově orientovanou analýzou, v jejímž případě je nejprve vymezen ekonomický systém a jeho okolí, následně je vytvořen dynamický a statický model daného systému a na závěr jsou určeny vlastnosti jeho jednotlivých prvků a směr a velikost jejich působení, terapeuticky orientovanou analýzou, která se orientuje na vlastní řešení dané problémové situace, přičemž vytváří katalog prostředků, jež umožňují tuto situaci vyřešit, časově orientovanou analýzou, jež sleduje jak vývojové tendence v oblasti řešeného problému, tak prostor pro jeho možné řešení • a analýzou orientovanou na příčiny, zahrnující sběr, třídění a uspořádávání základních znaků vzniklé situace, testování jejich možné duplicity a určování příčin jejich vzniku. • kompoziční přístup: využíván pouze tehdy, pokud jsou analytikům známy jednotlivé prvky analyzovaného systému a nemají dokonalé informace o systému jako celku, • dekompozičnípřístup: používán v okamžiku, kdy analytikové mají k dispozici informace o daném systému jako celku, ale nemají dostatek informací o jeho jednotlivých prvcích. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 20/20