Finanční ekonometrie

4. blok

Kointegrace a modely korekce chyb, analýza panelových dat, modely volatility


Náplň tutoriálu

Obsahem 3. tutoriálu jsou témata kointegrace a modely korekce chyb, analýza panelových dat a nelinearita finančních časových řad a modely volatility. Daná témata jsou popsána v kapitolách 5 - 7 studijního textu.

V rámci tutoriálu budou řešeny praktické příklady v ekonometrickém software EViews.

Podklady k tutoriálu:

3. tutorial


Data:

SP500 NASDAQ
PanelData1
PanelData2
Panel Bank data
Panel V4 data
Kointegrace pr 1


Případová studie:

Pripadova studie

Pripadova studie 2


Videonahrávky:

Videonahrávka 1

Videonahrávka 2



Diskuse Finanční ekonometrie


Cvičný test

Látku probíranou na 3. tutoriálu si můžete procvičit v rámci cvičného testu. Hodnocení cvičného testu není součástí hodnocení předmětu.

Cviční test 3





Řešený příklad z tutoriálu:

Sp500 nasdaq

Předchozí
Následující