Prezentace kurz:
Vybrané regresní metody
Vyučující:
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Název
prezentaceNázev projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Data management & vybrané regresní metody
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
Struktura přednášky:
• Úvod do problematiky
• Důvod užití pokročilých technik
• Data management = rychlost
• STATA software
Zdroj: Giovanni Cerulli (Timberlake, UK, 2019); vlastní úprava
- Normalita (šikmost, špičatost), stacionarita proměnných, rezidua
Základní lineární model
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
• REZIDUA: Není přítomna heteroskedasticita, autokorelace
Regresní přímka OLS
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
Zdroj: Giovanni Cerulli (Timberlake, UK, 2019); vlastní úprava
- Problém – multikolinearita mezi regresory
PROBLÉM endogenity?
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
• REZIDUA: Není heteroskedasticita, je prokázaná normalita
Více násobná regrese (2SLS)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
Zdroj: Giovanni Cerulli (Timberlake, UK, 2019); vlastní úprava
- Problém – endogenita mezi regresory X, instrument
Endogenita, tj. strukturované modelování
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
• GLS (homo-), GMM (heteroskedasticita & zpožděná Y)
PROBLÉM normality = zobecnělé metody (GLS, GMM)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie
Osobně věřím, že takto investovaný čas
zúročíte v budoucnu, absolutně
všichni..
☺
Data management & vybrané regresní metody
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Finanční ekonometrie