* Ing. Tom Heryán, Ph.D.
** F I N A N Č N Í   E K O N O M E T R I E   S T A T A 
* _________________________________________________________











************* U Č M E   S E   S P O L E Č N Ě ,  S   Ú S M Ě V E M *************



















































































// I // DATA MANAGEMENT + ZÁKLADNÍ POJMY - REGRESNÍ ANALÝZA


* _________________________________________________________
**# Bookmark #1
// A // Tvorba proměnných + Grafická analýza
clear		// VŽDY vymazat paměť !!!! Text vkládám VŽDY pouze dvě lomítka
import excel "K:\FEC_2025\DATA_akcie.xlsx", sheet("Financni_ekonometrie") firstrow
* NUTNÉ VŽDY upravit červenou adresu a název listu Vašeho soubory s daty

* definování časové řady
tsset Date, daily

* Vytvoření denních výnosů v procentech (NE absolutních hodnotách)
generate RI = IR*100
generate RE = ER*100
generate RA = AR*100
generate RB = BR*100

* Odstranění původních absolutních hodnot
drop IR ER AR BR


* KOMPARACE grafů uzavíracích hodnot
twoway (line IC Date, name(price1, replace))
twoway (line EC Date, name(price2, replace))
twoway (line AC Date, name(price3, replace))
twoway (line BC Date, name(price4, replace))

graph combine price1 price2 price3 price4, title("KOMPARACE") subtitle("Vývoj uzavíracích cen akciového trhu") xsize(80) ysize(100) name(VYVOJ_CENY, replace)
graph export 01graf_vyvoj_cen_stock_market.pdf, as(pdf) replace 















* _________________________________________________________
**# Bookmark #2
// B // Deskriptivní statistika - odstranění extrémních hodnot
*table ( Date ) ( result ) () if RA>100, statistic(max  RA)
*table ( Date ) ( result ) () if RA<-50, statistic(min  RA)

summarize RA , detail
* Odmazání odlehlých hodnot (smazání extrémů)
*replace RA=. if RA>100
*replace RA=. if RA<-50
summarize RA , detail


* Normální rozdělení a finanční data ???
histogram RI, bin(10) normal name(histogram1, replace)
histogram RE, bin(10) normal name(histogram2, replace)
histogram RA, bin(10) normal name(histogram3, replace)
histogram RB, bin(10) normal name(histogram4, replace)

graph combine histogram1 histogram2 histogram3 histogram4, title("KOMPARACE") subtitle("Rozdělení dat pro denní výnosy") xsize(80) ysize(100) name(ROZDELENI_VYNOS, replace)
graph export 03graf_rozdělení_denni_vynosy.pdf, as(pdf) replace 



* Shapiro-Wilk test normánlího rozdělení
swilk RI RE RA RB
help swilk



* STACIONARITA ??? (viz níže Bookmark #3)
twoway (line RI Date, name(vol1, replace))
twoway (line RE Date, name(vol2, replace))
twoway (line RA Date, name(vol3, replace))
twoway (line RB Date, name(vol4, replace))

graph combine vol1 vol2 vol3 vol4, ycommon title("KOMPARACE") subtitle("Denní výnos akciového trhu") xsize(80) ysize(100) name(DENNI_VYNOS, replace)
graph export 02graf_volatilita_denni_vynos.pdf, as(pdf) replace 















* _________________________________________________________
**# Bookmark #3
// C // REGRESNÍ ANALÝZA = UMĚT PODMÍNKY TESTOVÁNÍ (ZELENĚ)
 
* Stacionarita
dfuller RE, lags(0)
dfuller RA, lags(0)
dfuller RB, lags(0)
dfuller RI, lags(0)

help dfuller

* Lineární regresní model (metoda OLS, Ordinary Least Squares)
regress RE RA RB RI
estat hettest
estat archlm
estat dwatson

spearman RE RA RB RI, stats(rho obs p) star(0.05)