Model CreditMetrics – příklad:
Portfolio obsahuje dva dluhopisy – jeden s ratingem BBB a druhý s ratingem A. Vypočítejte
hodnotu portfolia a pravděpodobnost, s jakou tato hodnota nastane, pro následující situace:
a) po jednom roce dojde k zhoršení ratingu prvního dluhopisu na B a zlepšení ratingu
druhého dluhopisu na AA
b) po jednom roce se rating prvního dluhopisu zlepší na A, u druhého dluhopisu se zhorší
na BBB
c) po jednom roce budou ratingy obou dvou dluhopisů na stejné úrovni (tj. BBB pro
první a A pro druhý)
d) po jednom roce dojde k úpadku emitentů obou dluhopisů
Pro stanovení hodnoty portfolia a pravděpodobnosti využijte následujících tabulek.