Příklady – opakování:


Příklad 1:


Pomocí přístupu základního indikátoru vypočítejte kapitálový požadavek k operačnímu riziku
Wüstenrot hypoteční banky:





Příklad 2:

Máte k dispozici aktiva a pasiva Modré pyramidy, stavební spořitelny. Vypočítejte následující
ukazatele likvidity k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017:

–     podíl rychle likvidních aktiv na aktivech

–     podíl úvěrů na aktivech

–     podíl úvěrů na vkladech

–     podíl čisté pozice na mezibankovním trhu na celkových aktivech

Výsledné hodnoty ukazatelů komentujte v kontextu českého bankovního sektoru.


Příklad 3:

Banka má následující strukturu aktiv a pasiv:

Druh

                                  Úvěry

                                       Depozita

Úročené fixní úrokovou sazbou

                                  90

                                       100

Úročené pohyblivou úrokovou sazbou

                                  70

                                       80

Celkem

                                  160

                                       180


a)      Vypočítejte likvidní a úrokový gap a komentujte vypočtené hodnoty.

b)      Banka se rozhodla likvidní gap řešit na mezibankovním trhu – jak? Jak může dosáhnout toho,
aby touto operací zároveň vyřešila i úrokové riziko (tzn. aby úrokový gap byl roven nule)?



Příklad 4:

Banka má v daném časovém pásmu 600 mld. Kč úvěrů úročených pohyblivou sazbou a 400 mld. Kč depozit
úročených pohyblivou sazbou. Jak se změní čistý úrokový výnos banky, když úrokové sazby klesnou o 2
procentní body?



Příklad 5:

Vypočítejte duraci portfolia pasiv, skládá-li se z depozit na viděnou v celkové výši 200 mld. Kč
s durací 1,7 a z depozit termínovaných ve výši 260 ml. Kč s průměrnou dobou splatností 1,8. Dále
vypočítejte, jak se změní tržní hodnota kapitálu banky v důsledku zvýšení úrokové sazby o jeden
procentní bod, je-li tržní hodnota aktiv 500 mld. Kč, tržní hodnota závazků banky 460 mld. Kč,
kapitál banky 40 mld. Kč a durace aktiv je 5,1.