Statistické zpracování dat
6. prezentace
Analýza časových řad
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.

Obsah přednášky
2
•Typy ekonomických časových řad (ČŘ)
•Elementární charakteristiky ČŘ
•Modely ekonomických ČŘ
•Analýza trendové složky

Typy ekonomických časových řad
3
•Cíl AČŘ: zkoumání dynamiky ekonomických jevů
•AČŘ je vedena snahou po:
vysvětlení minulosti a
předvídání budoucnosti
•Definice ČŘ: posloupnost věcně a prostorově srovnatelných (číselných nebo nečíselných) pozorování
uspořádaná v čase směrem minulost ® přítomnost ® (budoucnost)

Členění časových řad
4
1. Charakteru:
•intervalové (očišťování ČŘ)
•okamžikové (chronologický průměr)
2. Periodicity:
•dlouhodobé (roční a delší,…)
•krátkodobé (kvartální, měsíční,…)
3. Druhů číselných hodnot (ukazatelů):
•absolutní (očištěné)
•odvozené (součtové, poměrové)

Základní charakteristiky časových řad
5
•absolutní diference
(1., 2. a vyšších řádů)
•koeficienty růstu

Absolutní diference :
  Vyšších řádů:
1. řádu:

Koeficient růstu
Průměrný absolutní přírůstek a průměrný koeficient růstu:
t – rok, m- měsíc

Modely ekonomických časových řad
8
1. Dekompoziční:
•aditivní
•multiplikativní
2. ARIMA:
•AR, MA
•I (náhodná procházka)
•ARIMA, SARIMA, VAR, GARCH aj.

Dekompoziční model - aditivní
9
•trendová složka
•sezónní a cyklická složka
•náhodná složka

Příklad – trendová přímka
10
Tt = 2,77.t + 336,11

Závěr přednášky
11
Děkuji Vám za pozornost!!!
•