Nutno pracovat s dvěma nestacionárními časovými řadami, kdy je však stacionarita u obou potvrzena na první diferenci. Tyto otevřeme, jako VAR model, abychom byli následně schopni testovat optimální počet zpoždění:
Nakonec je nutné umět verifikovat nulové hypotézy dvou vybraných testů kointegrace, které by měly indikovat stejný výsledek. Ten je dokonce napsán pro Vaši kontrolu vždy i pod nimi. Pakliže se Vám podařilo nalézt přítomnost kointegrační vazby, je tento vztah kvantifikován ve výsledku pod těmito tabulkami druhý zespodu.
