OPAKOVÁNÍ: A

1.      Je zadán devizový kurz eura v současném (S1) a minulém (S0) období:
S0 = 25.40 CZK/EUR
S1 = 27.15 CZK/EUR
Vypočtěte následující:
a. vypočtěte procentní změnu devizového kurzu eura vůči české koruně
b. vypočtěte procentní změnu devizového kurzu české koruny vůči euru
c. určete, která měna zhodnotila a která znehodnotila








2.      Dealer banky kótuje následující kurzy amerického dolaru. Vypočtěte středový kurz a zjistěte
výši spreadu v procentuálním vyjádření:

CAD/USD      1.1650        1.1664






3.      Představte si, že jste finančním manažerem podniku, který potřebuje na zaplacení své
dodávky 100 000  USD, avšak vy disponujete pouze českými korunami. Jaký kurz vám nabídne dealer
banky a jaké budou korunové náklady nákupu 100 000 dolarů? K dispozici máte následující kotace
devizových kurzů:

CZK/EUR             25.20      25.40

EUR/USD             1.2500    1.2600





4.      Váš podnik vyvezl na Slovensko produkty za 1 400 000 EUR. Platbu za vývoz obdržíte za 30
dnů. Současný spot kurz CZK/EUR je 25,32 – 25,47. Finanční manažer podniku se obává znehodnocení
EUR vůči CZK, a proto uzavře forwardový obchod. Aktuální 1m swap kurz je 68 – 46. Určete kolik
podnik obdrží v CZK, pokud se zajistí prostřednictvím forwardu. Definujte, v jakém rozmezí
devizových kurzů přináší forward podniku zisk oproti nezajištěné pozici a v jakém rozmezí ztrátu.