Finanční trhy

SEMINÁŘ: Testování stacionarity časových řad

Po otevření vybrané časové řady kliknete v EViews na View/Unit Root Test, vyberu, zda chci data testovat na zobrazených hodnotách (level), nebo testovat např. jejich první diferenci:

Na daném testu je třeba vyhodnotit nulovou hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene, který, pakliže by byl přítomen, data nejsou stacionární (více viz skripta, kapitola 07).