Finanční trhy

SEMINÁŘ: Modifikace regresních modelů; interpretace

Je nezbytné otestovat přítomnost heteroskedasticity u reziduální složky regresního modelu, kdy to můžeme provést přímo v modelu:

Poté je nutno zvolit White test pro heteroskedasticitu neznámého typu:

Nakonec musíme verifikovat nulovou hypotézu, která uvádí homoskedasticitu reziduí. Model je možno odhadovad v různých časových periodách (např. před pandemií a po jejím nástupu). Přímo v modelu stačí opět kliknout na Estimate: