Riziko likvidity v bankovnictví Videa •https://www.youtube.com/watch?v=54KCjLe1Fq4 •Liquidity Risk Explained • •https://www.youtube.com/watch?v=phdvDakY4yM • •Liquidity Risk Management in Banking • Úvod do rizika likvidity •• Riziko likvidity označuje schopnost banky splnit své závazky včas. •• Banky čelí tomuto riziku kvůli nesouladu mezi aktivy a pasivy. •• Zásadní význam má efektivní řízení likvidity, které snižuje dopad krizí. Charakteristika rizika likvidity •• Operativní likvidita: pokrytí krátkodobých závazků. •• Strukturální likvidita: dlouhodobý soulad mezi zdroji a závazky. •• Tržní likvidita: schopnost prodávat aktiva bez významných ztrát. Likvidní gap a jeho význam likvidni_gap_chart.png Graf znázorňuje vývoj likvidního gapu během 12 měsíců. Gap je rozdíl mezi likvidními aktivy a splatnými závazky. Pokles gapu signalizuje zvyšující se riziko nedostatku likvidity. Nástroje řízení rizika likvidity •• Likvidní rezervy: Držení aktiv, která lze rychle zpeněžit. •• Plánování likvidity: Projekce cash flow na denní bázi. •• Stresové testy: Simulace výpadků zdrojů financování. Likvidní rezervy - detailní pohled Likvidní rezervy zahrnují hotovost, krátkodobé cenné papíry a další snadno zpeněžitelná aktiva. Jejich výše závisí na regulaci a strategii banky. Příklad: Rezervy pokrývající 30denní výpadky příjmů. Stresové testy •• Identifikace scénářů, které mohou ohrozit likviditu banky. •• Testování výpadků zdrojů, jako je odliv vkladů nebo omezení přístupu k mezibankovnímu trhu. •• Výsledky pomáhají zlepšit plánování a strategii banky. Basel III - LCR (Liquidity Coverage Ratio) lcr_chart.png Graf ukazuje požadované hodnoty LCR podle Basel III během roku. Banky musí mít minimálně 100% LCR, což znamená, že likvidní aktiva pokrývají 30denní odliv závazků. Význam řízení likvidity •• Udržení stability a důvěry klientů. •• Prevence krachu v důsledku nedostatku likvidních zdrojů. •• Efektivní řízení likvidity je klíčové pro splnění regulatorních požadavků. Role centrální banky •• Poskytování nouzové likvidity bankám. •• Dohled nad dodržováním pravidel Basel III. •• Podpora stability celého finančního systému. Basel III - NSFR (Net Stable Funding Ratio) •• NSFR hodnotí stabilitu dlouhodobého financování. •• Banky musí udržovat stabilní zdroje financování pro krytí svých aktiv. •• Cíl: Prevence nadměrného spoléhání na krátkodobé zdroje. Příklad stresového testu •• Scénář: Výpadek 20 % depozit během jednoho týdne. •• Dopad na likvidní rezervy a schopnost splácet závazky. •• Výsledek: Nutnost aktivace mezibankovního financování. Diverzifikace zdrojů financování •• Snížení závislosti na jednom zdroji financování. •• Využití různých nástrojů: mezibankovní půjčky, emise dluhopisů, depozita. •• Význam diverzifikace pro zmírnění rizik. Historický příklad selhání řízení likvidity •• Pád Lehman Brothers v roce 2008: • - Nedostatečné likvidní rezervy. • - Závislost na krátkodobých zdrojích. • - Panika na trhu vedla k masivnímu výběru depozit. Likvidní aktiva a jejich struktura •• Hotovost. •• Státní dluhopisy. •• Další aktiva rychle směnitelná na hotovost. •• Likvidní aktiva musí být snadno dostupná a nízkoriziková. Regulace a implementace Basel III •• Regulační orgány vyžadují implementaci Basel III ve všech bankách. •• Monitorování ukazatelů LCR a NSFR. •• Pokuty a omezení pro neplnění regulačních požadavků. Strategie pro zlepšení likvidity •• Zvýšení likvidních rezerv. •• Snížení nesouladu splatností aktiv a pasiv. •• Aktivní řízení finančních toků a plánování. Příklad plánování likvidity •• Den 1: Odliv 10 % depozit, vyžaduje použití rezerv. •• Den 2: Aktivace nouzového financování. •• Výsledek: Plánované kroky minimalizují riziko. Výhody efektivního řízení likvidity •• Stabilita banky během tržních šoků. •• Lepší důvěra klientů a investorů. •• Schopnost plnit regulatorní požadavky. Závěrečná shrnutí •• Riziko likvidity je zásadní výzvou pro banky. •• Efektivní řízení zvyšuje stabilitu a odolnost. •• Klíčová je implementace Basel III a proaktivní strategie. •Děkuji za pozornost