FIN202S Finanční a pojistná matematika A

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2007
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá matematickými aplikacemi pro oblast financí. Zahrnuje operace související s možnostmi využití matematiky pro jednoduché a složené úročení, spoření, výpočty důchodů, při úvěrování, výpočtech současné hodnoty akcií a obligací, při přepočtech kapitálu na zahraniční měny, při termínových obchodech s cennými papíry. Pohled na hospodářský komplex přesahuje otázky finanční matematiky, ovšem v řadě případů je nutno kvalifikovat finanční aspekty. Tímto způsobem finanční matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií, matematickou i ekonomickou statistikou.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Základní pojmy, nástroje finanční a pojistné matematiky.
    2. Jednoduché úrokování.
    3. Složené úrokování.
    4. Spoření.
    5. Důchody.
    6. Investiční rozpočet.
    7. Obligace, akcie - výpočty.
    8. Riziko ve finanční matematice.
    9. Finanční časové řady.

    Obsah předmětu:
    1. Základní pojmy, nástroje finanční a pojistné matematiky
    Jednoduchý úrok, bankovní diskont, srovnatelnost měnových jednotek, odpisy, úrokování.
    2. Jednoduché úrokování
    Jednoduché úrokování některých krátkodobých cenných papírů s důrazem na depozitní certifikáty a směnky.
    3. Složené úrokování
    Úrokové sazby a jejich výpočet, složený úrok, inflace, hodnota peněz, spojité úrokování, finanční toky.
    4. Spoření
    Krátkodobé a dlouhodobé spoření a jejich vzájemná kombinace.
    5. Důchody
    Vymezení pojmů, bezprostřední, odložený a věčný důchod. Současná koncová hodnota důchodu, změny úrokových měr a vyjádření kurzové hodnoty.
    6. Investiční rozpočet
    Základní pojmy. Daně a odpisy.
    7. Obligace, akcie - výpočty.
    Cena obligace, průměrná doba splatnosti, příklady metod analýzy obligací. Cena akcie, cena odebíracího práva na akcie.
    8. Riziko ve finanční matematice.
    Finanční riziko. Finanční portfolia a jejich analýza.
    9. Finanční časové řady.
    Analýza časových řad. Statistické charakteristiky finančních časových řad, některé jejich modely.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Informace učitele
Podmínkou pro vykonání zkoušky je v průběhu semestru absolvování dvou písemných testů. Kurz je zakončen zkouškou, která má písemnou formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, léto 1991, zima 1991, léto 1992, zima 1992, léto 1993, zima 1993, léto 1994, zima 1994, léto 1995, zima 1995, léto 1996, zima 1996, léto 1997, zima 1997, léto 1998, zima 1998, léto 1999, zima 1999, léto 2000, zima 2000, léto 2001, zima 2001, léto 2002, zima 2002, léto 2003, zima 2003, léto 2004, zima 2004, léto 2005, zima 2005, léto 2006, zima 2006, zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.