FINPBMA Banking Models and Analysis

School of Business Administration in Karvina
Summer 2010
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Roman Matoušek, Ph.D., MA (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Bankovní modely a analýzy je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí ve vybraných aktuálních oblastech finančního trhu se zvláštním důrazem na bankovnictví a s jejich následnou aplikací do české ekonomiky. Důraz je kladen na seznámení se s teoretickými přístupy modelování banky, optimalizace jejího chování, regulace bankovnictví, auditu bank a vytváření jednoduchých modelů "early warning signals". Nedílnou součástí předmětu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí a finančních systémů, restrukturalizace a sanace bankovních systémů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Teoretické přístupy k bankovnictví
    Banky a peněžní trh (teoretické přístupy k teorii banky jako firmy, zásady finančního zprostředkovatele).
    2. Finanční a bankovní systémy ve vybraných zemích
    Bankovní systémy. Univerzální bankovnictví versus investiční, bankovní systémy (USA, Japonsko, Velká Británie, Německo, bankovní systémy v zemích střední a východní Evropy).
    3. Modely finančního rozvoje
    Teoretické modely finančního rozvoje (finanční restrikce a finanční represe - McKinnon, Shaw).
    4. Konkurence v bankovnictví
    Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
    5. Problémy konkurence v bankovnictví
    Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, S-C-P, Efficiency, Rosse - Panzar statistics.
    6. Efektivnost bank
    Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti.
    7. Metody měření relativní efektivnosti
    Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.
    8. Determinanty relativní efektivnosti bank
    Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.
    9. Bankovnictví a jeho regulace
    Teoretické aspekty bankovní regulace, důvody pro regulaci finančního trhu, nástroje pro regulace bank a úloha centrální banky. Optimalizace pojištění vkladů, problém morálního hazardu. Likvidita a kapitálová přiměřenost, systémové riziko a "run" na banku - definice kapitálu banky, důležitost kapitálové přiměřenosti, Value at Risk model.
    10. Úpadky komerčních bank
    Krize v bankovních systémech, příčiny krize z makroekonomického a mikroekonomického pohledu, úpadky komerčních bank ve světě, restrukturalizace bankovního sektoru - případové studie.
    11. Management úvěrování
    Úvěrová rozhodnutí, úvěrové riziko, úvěrový proces z pohledu komerčních bank, Zeta analýza, Altmanova metoda, Probit a Logit model, neuronové sítě - úvod do problematiky.
    12. Audit finančních institucí
    Význam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu - schvalování ČNB, plánování auditu, předběžný auditu, finální audit. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora.
    13. Rating
    Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT
Literature
    required literature
  • SINKEY, J.F. Commercial Bank Financial Management. 5th edition. New York-Oxford: Macmillan, 1998. ISBN 0-02-410591-0. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1997. ISBN 0-262-06193-. info
  • MOLYNEUX, P., ALTUNBAS, Y., GARDENER, E. Efficiency in European Banking. London: Willey, 1996. ISBN 0-471-96211-2. info
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking in Theory and Practise. London: Willey, 1996. ISBN 0-471-96209-0. info
  • FRY, M.J. Money, Interest, and Banking in Economic Development. 2nd edition. The Johns Hopkins University Press, 1995. ISBN 0-8018-5027-4. info
    recommended literature
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
  • POLOUČEK, S. Bankovnictví. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-287-4. info
  • STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-319-6. info
  • POLOUČEK, S., KULHÁNEK, L., FLEISSIG, S. (ed.). Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. V. Audit and Rating in the Banking Sector,Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2000. ISBN 80-7248-085-5. info
  • LINDGREN, CARL-JOHN E.T. AL. Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington: International Monetary Fund, 1996. ISBN 1-55775-599-X. info
  • ANDERSON, R., E.T., AL. Banking Sector Development in Central and Eastern Europe,CEPR, Forum Report of the Economic Policy Initiative no.1. London, 1996. ISBN 1- 898-128- 24- 3. info
  • LASTRA, R.M. Central Banking and Banking Regulation. London School of Economics, London, 1996. ISBN 0-7530-07258-8. info
  • GOODHART, C.A.E. Money, Information and Uncertainty. London: Macmillan, 1989. ISBN 0-333-62661-3. info
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013.
  • Enrolment Statistics (Summer 2010, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2010/FINPBMA