OPF:FINPAFI Analýza finančních investic - Informace o předmětu

FINPAFI Analýza finančních investic

Rozsah

Přednáška 30 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.

Garance

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předpoklady

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Bankovnictví (program OPF, N_HOSPOL)
• Finance (program OPF, N_HOSPOL)

Cíle předmětu

Předmět rozšiřuje základní poznatky o finančním investováni s aplikací na vybrané možnosti finančních investic v České republice a ve světě. Důraz je kladen na pochopení praktických aspektů fungování segmentů finančního trhu, použití různých typů analýz a porovnání možností finančních investic s přihlédnutím na riziko a reálný konečný výnos.

Osnova

• Finanční investice
  Vymezení pojmů krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice, rozdělení podle typu investora (banka, pojišťovna, investiční společnost, individuální investor). Typy investic - cenné papíry, devizy, drahé kovy, komodity, finanční investice (úvěry, termínované vklady, další produkty). Vymezení kvantifikace výnosu, rizika a likvidity.
  2. Vyspělé kapitálové trhy a emerging markets
  Charakteristika vyspělých kapitálových trhů a jejich komparace s emerging markets. Vyjadření rizikovosti, úročení, zdanění a transakčních nákladů na různých finančních trzích. Klasifikace emerging markets a zdroje dat o emerging markets. Specifika investic na emerging markets.
  3. Východiska fundamentální analýzy
  Fundamentální analýza, typy fundamentální analýzy, metody a ukazatele fundamentální analýzy. Vypovídací schopnost fundamentální analýzy z hlediska času a typu investice, praktický význam fundamentální analýzy.
  4. Aplikace fundamentální analýzy
  Analýza na mikroekonomické úrovni a odvětvová analýza. Analýza jednotlivých akciových společností v ČR a ve světě. Data pro fundamentální analýzu. Možnosti fundamentálních analýz v ČR.
  5. Metody a ukazatele technické analýzy
  Technická analýza, typy technické analýzy. Metody a ukazatele technické analýzy. Vypovídací schopnost technické analýzy z hlediska času a typu investice. Omezení a specifika technické analýzy.
  6. Využití technické analýzy
  Praktický význam technické analýzy. Data pro technickou analýzu. Softwarová podpora technické analýzy. Internet v technické analýze. Možnosti využití technických analýz v ČR.
  7. Obchody na kapitálovém trhu - I.
  Typy obchodů na kapitálovém trhu. Kapitálový trh v České republice z hlediska typu obchodů. Obchodníci s cennými papíry. Promptní a termínované obchody. Použití obchodních technik na současném kapitálovém trhu ČR nebo ve světě.
  8. Obchody na kapitálovém trhu - II.
  Trhy pro termínované a opční obchody. Futures, opce, swapy. Hedging, arbitráž, spekulace. Použití obchodních technik na současných termínových a opčních trzích v České nrepublice a ve světě.
  9. Investice na trhu cenných papírů
  Typy investic do cenných papírů. Akcie a obligace - kótovaný a nekótovaný trh, depozitní certifikáty, směnky, pokladniční poukázky, dlužní úpisy, atd. Situace na trhu v České republice, porovnání výnosu hrubého a výnosu po zdanění a rizikovosti jednotlivých investic. Rozlišení z hlediska času a typu investora.
  10. Investice na trhu deviz
  Investice v oblasti deviz. Typy a formy spekulací na devizovém trhu. Arbitráž a hedging na devizovém trhu. Časové rozlišení investic a jejich specifika a rozlišení podle typu investora. Situace v ČR.
  11. Investice na trhu drahých kovů
  Specifika investic v oblasti drahých kovů. Typy a formy spekulací na trhu drahých kovů. Arbitráž a hedging na devizovém trhu a trhu drahých kovů. Rozlišení podle typu investora. Situace na trhu drahých kovů v ČR a ve světě.
  12. Investice na trhu komodit
  Operace na komoditních burzách. Investice do komodit. Typy obchodů na trhu komodit. Rozdíly podle typu investic z hlediska času. Rozdíly podle typu investic a z hlediska typu investora. Situace na komoditním trhu v ČR.
  13. Alternativní investice a vykrývání obchodních rizik
  Ostatní (alternativní) typy investic. Investice do nemovitostí. Starožitnosti, umělecká díla, atd. jako investiční příležitost. Alternativní investice v ČR a ve světě. Vykrývání obchodních rizik pomocí různých obchodních technik (swapy, futures, factoring)

Literatura

povinná literatura
• PAVLÁT, V. a kol. Kapitálové trhy a burzy ve světě. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-33-9. info
• JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0342-4. info
• KULHÁNEK, L. Globalizace finančních trhů. In Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti (II). Karviná: OPF SU, 2000. ISBN 80-7248-058-8. info

doporučená literatura
• Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Finance a úvěr. info
• Příslušné zákony a direktivy EU. info
• NESNÍDAL, T., PODHAJSKÝ, P. Obchodování na komoditních trzích. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1851-0. info
• VESELÁ, J. Analýza trhu cenných papírů, II. díl. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. ISBN 80-245-0506-1. info
• ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
• REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-571-7. info
• BRADA, J. Technická analýza. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0096-5. info
• FANTA, J. Počítačové technologie na kapitálových trzích. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 8072260731. info
• FULLER, RJ., FARRELL, JL. Modern Investments and Security Analysis. New York etc.: McGraw-Hill College,, 1987. ISBN 978-0070226210. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Zápočet

Informace učitele

Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2014/FINPAFI