OPF:FINPRRB Financial Risk Management B - Course Information
FINPRRB Financial Risk Management B
School of Business Administration in KarvinaWinter 2008
- Extent and Intensity
- 2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
- Teacher(s)
- doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
- Guaranteed by
- doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina - Course Enrolment Limitations
- The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- Course objectives (in Czech)
- Předmět Řízení finančních rizik B navazuje na kurz Řízení finančních rizik A. Výklad je zaměřen zejména na pochopení teoretických aspektů vnitřních modelů řízení finančních rizik a prohloubení znalostí o kapitálové přiměřenosti. Seznámí posluchače blíže s modely Value at Risk, s vybranými modely pro řízení úvěrového rizika a také s problematikou nerovnováhy na trhu úvěrů. Pozornost je věnována rovněž možnostem transferu úvěrového rizika a využití rizikově očištěné rentability.
- Syllabus (in Czech)
- 1. Vnitřní modely řízení rizik
2. Model Value at Risk
3. Měření úvěrového rizika
4. Model CreditMetrics
5. Modely CreditRisk+ a KMV
6. Ostatní modely úvěrového rizika
7. Transfer úvěrového rizika
8. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
9. Nerovnovážné modely trhu úvěrů
10. Měření operačního rizika
11. Měření integrovaného tržního a úvěrového rizika
12. Kapitálová přiměřenost
13. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
- 1. Vnitřní modely řízení rizik
- Literature
- required literature
- SIVÁK, R., GERTLER, L. Teória a prax vybraných druhov finančných rizík (kreditné, trhové, operačné). Bratislava: SPRINT, 2006. ISBN 80-89085-56-3. info
- JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
- SAUNDERS, A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-35084-2. info
- recommended literature
- Časopisecké články z: Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. Odpovídající zákony a direktivy EU. info
- SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk - distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-308-0. info
- VODOVÁ, P. Credit Risk as a Cause of Banking Crisis. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University - Institut of Econo, 2003. info
- Credit risk transfer. Basel: Bank for International Settlements, 2003. ISBN 92-9131-641-5. info
- ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
- BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
- DEMPSTER, MAH. Risk Management: Value At Risk and Beyond. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-78180-9. info
- SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
- FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1997. ISBN 0-262-06193-. info
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
- Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
- Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2008/FINPRRB