MME241M Analýza časových řad

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2008
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout hlubší pohled na přístupy, které se používají při statistické analýze ekonomických časových řad. Jedná se o klasické dekompoziční metody, Box - Jenkinsovu metodologii, spektrální metody. Důraz je kladen na využitelnost při řešení praktických úloh na personálním počítači.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    2. Dekompozice časových řad
    3. Box - Jenkinsova metodologie
    4. Využití programových produktů na PC
    Obsah předmětu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    Dynamika ekonomických jevů, intervalové a okamžikové ukazatele, chronologický průměr, aditivní a multiplikativní modely, jednorozměrné a vícerozměrné modely, časová složka, základní charakteristiky.
    2. Dekompozice časových řad
    Trendová, sezónní a náhodná složka, volba vhodného modelu trendu, sezónní modely, adaptivní modely, exponenciální vyrovnání.
    3. Box - Jenkinsova metodologie a spektrální analýza
    Autoregresivní modely AR, modely klouzavého průměru MA, modely s integrační složkou IMA, modely ARMA a ARIMA, extrapolace a předpovědi časových řad, hodnocení přesnosti předpovědi, spektrální analýza. Stacionární stochastické procesy, positivní definitnost autokovariančí matice, autokorelační funkce, periodogram, výhody a nevýhody autokorelační funkce při analýze časových řad.
    4. Využití programových produktů na PC
    Softwarové produkty Excel, SPSS a jejich využití při řešení konkrétních problémů na PC.


    Výuka seminářů probíhá v počítači vybavených učebnách.Studijní materiály jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím fakultní počítačové sítě.
Informace učitele
Předmět je ohodnocen 5 kredity. Kredity jsou udělovány za úspěšné zpracování seminární práce a vykonání zkoušky. Zkouška je písemná formou testu, k úspěšnému vykonání zkoušky je zapotřebí získat alespoň 60 bodů ze 100.
Klasifikace zkoušky se provádí následovně:
0 až 59: nevyhověl (4), 60 až 69: dobře (3), 70 až 84: velmi dobře (2), 85 až 100: výborně (1).
Seminární práce je aktivita, kdy studenti jednotlivě, nebo v malých skupinách (2 až 4 studenti) zpracovávají komplexně zadaný úkol za použití PC. Ke zpracování je stanovena doba zpravidla několika týdnů.
V případě, že předmět má student zapsán v rámci Modulu Analýza pro ekonomy , je předmět uzavřen zápočtem. Podmínkou zápočtu je zpracování seminární práce a písemného testu. Státní závěrečná zkouška bude obsahovat otázky z tohoto předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010.