OPF:FIN409S Řízení finančních rizik B - Informace o předmětu
FIN409S Řízení finančních rizik B
Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinézima 2010
- Rozsah
- 0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
- Garance
- doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Osnova
- Struktura výkladu:
1. Vnitřní modely řízení rizik
2. Model Value At Risk
3. Modely úvěrového rizika
4. Transfer úvěrového rizika
5. Kapitálová přiměřenost
6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
Obsah předmětu:
1. Vnitřní modely řízení rizik
Vnitřní modely řízení rizik a požadavky regulátorů. Obecná kritéria modelů, kvalitativní a kvantitativní standardy. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné testování. Stresové testování. Ověřování modelů.
2. Model Value At Risk
Podstata modelů Value At Risk. Metody modelů Value At Risk - parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Využití modelů Value At Risk pro stanovení požadované výše kapitálu.
3. Modely úvěrového rizika
Model CreditMetrics banky J. P. Morgan. McKinseyův model. Systém úvěrových analýz KPMG. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů.
4. Transfer úvěrového rizika
Nástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Charakteristika jednotlivých nástrojů. Možnosti transferu úvěrového rizika v podmínkách České republiky.
5. Kapitálová přiměřenost
Koncepce Capital At Risk. Řízení výše kapitálu - sekuritizace, kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže. Kapitálová přiměřenost finančních konglomerátů. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti.
6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
Tradiční ukazatele rentability - ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika - ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.
- Struktura výkladu:
- Literatura
- povinná literatura
- JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
- SAUNDERS, A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-35084-2. info
- SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
- doporučená literatura
- VODOVÁ, P. Credit Risk as a Cause of Banking Crisis. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University - Institut of Econo, 2003. info
- Credit risk transfer. Basel: Bank for International Settlements, 2003. ISBN 92-9131-641-5. info
- ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
- BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
- DEMPSTER, MAH. Risk Management: Value At Risk and Beyond. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-78180-9. info
- Informace učitele
- Posluchači v průběhu semestru zpracují seminární práci, kterou odevzdají vyučujícímu nejpozději týden před závěrečnou zkouškou. V průběhu semestru proběhne diskuse na zadané téma a průběžný kontrolní test. Během semestru budou mít posluchači navíc možnost vypracovat tři krátké seminární úkoly. Kurz je zakončen zápočtem. Hodnocení kurzu: celkově je možno dosáhnout max. 100 bodů, přičemž závěrečný zápočtový test představuje max. 55 bodů, průběžný test max. 15 bodů, seminární práce max. 10 bodů, diskuze max. 5 bodů a krátké seminární úlohy, jejichž zpracování není povinné, max. 15 bodů. Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Pokud je předmět součástí modulu specializace, je zakončen zápočtem.
- Další komentáře
- Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (zima 2010, nejnovější)
- Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2010/FIN409S