FIUNPNBM Bankovní modely a analýzy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Po 14:45–16:20 A412
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPNBM/01: Po 16:25–17:10 A412, I. Palečková
Předpoklady
FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(N) && FORMA(P)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy v oblasti bankovnictví, orientovat se v porkočilejších oblastech bankovnictví, jako je např. bankovní stabilita, efektivnost, mezinárodní bankovnictví či příčiny bankovních krizí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v základních i pokročilých oblastech bankovnictví a bank; - vyhodnotit stabilitu banky, bankovní konkurenci a koncentraci; - orientovat se ve finančních výkazech banky; - znát aktuální trendy v oblasti bankovnictví; - orientovat se v oblasti digitalizace v bankovnictví; - znát příčiny bankovní krize; - orientace v odborné literatuře týkající se bankovnictví.
Osnova
  • 1. Teoretické přístupy k bankovnictví
    Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jako finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů, přidělování a zadření úvěrů a jejich příčiny. Měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
    2. Vývojové trendy v bankovnictví
    Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Integrace v bankovnictví. Fúze a akvizice v bankovním sektoru, motivy a důsledky fúzí. Metody oceňování fúzí a akvizic.
    3. Koncentrace a konkurence v bankovnictví
    Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii. Modelové pojetí konkurence v bankovním sektoru. Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank.
    4. Mezinárodní bankovnictví
    Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
    5. Efektivnost bank
    Teoretické vymezení efektivnosti. Typy efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích. Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.
    6. Výkonnost a finanční stabilita v bankovním sektoru
    Význam finanční stability. Hodnocení výkonnosti a finanční stability bank. Význam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora. Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT.
    7. Bankovní krize
    Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích. Náklady bankovních krizí. Modelové pojetí bankovních krizí, run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run.
Literatura
    povinná literatura
  • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
  • FREIXAS, X. and J. C. ROCHET. Microeconomics of Banking. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info
    doporučená literatura
  • WU, Y. An Analysis of Credit and Equilibrium Credit Rationing (The Financial sector of the American economy). London: Routledge, 2017. ISBN 978-11-3870-515-9. info
  • FREIXAS, X., L .LAEVEN and J. L. PEYDRÓ. Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation. Massachusetts: The MIT Press, 2015. ISBN 978-0-262-02869-1. info
  • MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
  • KOSMIDOU, K. and C. ZOPOUNIDIS. New Trends in Bank Efficiency. New York: Nova Science Publishers Inc., 2013. ISBN 978-1-62618-824-2. info
  • LEVICH, R. M., G. MAJNONI and C. REINHART. Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System. New York: Springer-Verlag Inc., 2012. ISBN 978-14-0207-016-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Diskuse nad zadanými tématy
Seminární výuka
Metody hodnocení
Seminární práce, rešerše literatury, písemný test a ústní zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce, aktivity ve výuce.
Hodnotící metody: rešerše literatury a samostatné aktivity na seminářích (15 % hodnocení), průběžný test (10 % hodnocení), seminární práce (15 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 37
Přednáška 26
Seminář 13
Zkouška 40
Celkem 116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.