Informační systém SU
GÓRECKI, Jan, Marius HOFERT a Martin HOLEŇA. On structure, family and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2017, roč. 87, č. 17, s. 3261-3324. ISSN 0094-9655.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On structure, family and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas
Autoři GÓRECKI, Jan (203 Česká republika, domácí), Marius HOFERT (124 Kanada) a Martin HOLEŇA (203 Česká republika).
Vydání Journal of Statistical Computation and Simulation, 2017, 0094-9655.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010847
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
UT WoS 000417048000002
Klíčová slova anglicky copula estimation; goodness-of-fit; hierarchical Archimedean copula; structure determination
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Research on structure determination and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas (HACs) has so far mostly focused on the case in which all appearing Archimedean copulas belong to the same Archimedean family. The present work addresses this issue and proposes a new approach for estimating HACs that involve different Archimedean families. It is based on employing goodness-of-fit test statistics directly into HAC estimation. The approach is summarized in a simple algorithm, its theoretical justification is given and its applicability is illustrated by several experiments, which include estimation of HACs involving up to five different Archimedean families.
Zobrazeno: 5. 6. 2023 01:21