FINPRRA Řízení finančních rizik A

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2013
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Řízení finančních rizik A dává posluchačům základní znalosti o jednotlivých druzích finančních rizik. Seznámí posluchače jak s řízením, měřením a regulací finančních rizik, tak i s koncepcí kapitálové přiměřenosti. Pozornost je věnována zejména úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, důraz je přitom kladen zejména na praktickou stránku řízení finančních rizik.
Osnova
  • 1. Finanční rizika
    Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik.
    2. Metody měření finančních rizik
    Základní metody měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk. Jejich podstata, možnosti použití, výhody a nevýhody.
    3. Úvěrové riziko
    Charakteristika úvěrového rizika. Kvantitativní a kvalitativní stránka, složky úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Regulace úvěrového rizika. Management úvěrového rizika.
    4. Úvěrové obchody bank
    Právní úprava úvěrových obchodů. Úvěrový vztah mezi bankou a klientem. Členění úvěrů podle různých hledisek. Charakteristika základních druhů úvěrů.
    5. Produkty bank k financování bydlení
    Možnosti řešení bytové situace. Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Hypoteční úvěr, americká hypotéka. Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Výhody a nevýhody produktů, kombinace produktů.
    6. Zajištění úvěrů
    Zajištění úvěrů - význam a zásady. Zajištění osobní a věcné, akcesorické a abstraktní. Charakteristika základních možností zajištění úvěrů.
    7. Úvěrové analýzy
    Analýza právních poměrů klienta. Analýza bonity fyzické osoby - občana. Analýza bonity podniku. Úvěrové registry. Analýza podnikatelského záměru. Analýza zajištění.
    8. Riziko likvidity
    Riziko financování. Riziko tržní likvidity. Likvidní gap. Ukazatele likvidity. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.
    9. Tržní riziko
    Podstata a složky tržního rizika. Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko. Regulace tržního rizika.
    10. Úrokové riziko
    Časová struktura úrokových sazeb. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Management úrokového rizika.
    11. Operační riziko
    Riziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Management operačního rizika.
    12. Kapitálová přiměřenost
    Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice.
    13. Ekonomický a regulovaný kapitál
    Ekonomický kapitál. Koncepce Cupital at Risk. Využití ekonomického kapitálu v České republice. Regulovaný kapitál, složky kapitálu, kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. info
  • VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
    doporučená literatura
  • Časopisecké články z: Banker, Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr. info
  • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. info
  • DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X. info
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • PAVELKA, F., OPLTOVÁ, R. Jak správně na hypotéky. Praha: Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3. info
  • ROSE, PS. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-112122-6. info
  • BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • PAVELKA, F., BARDOVÁ, D., OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut, 2002. ISBN 80-7265-037-8. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • PRICE WATERHOUSE. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-49-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014.