MMEPMCR Moderní metody analýzy časových řad

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2009
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout výklad o dalších možnostech modelování časových řad. Předmět navazuje na znalosti základních předmětů Kvantitativní metody A, B a poznatků matematické a ekonomické statistiky. Látka je prezentována s ohledem na aplikace v hospodářské oblasti a je zaměřena na finanční časové řady. Důraz je kladen na praktické řešení konkrétních úloh pomocí statistického softwaru SPSS, Excelu, atd
Osnova

  • 1. Časové řady
    2. Podstata stochastických procesů
    3. Markovovy řetězce
    4. Markovovy procesy se spojitým časem
    5. Markovské rozhodovací procesy
    6. Finanční časové řady a jejich charakteristické vlastnosti
    7. Lineární stochastické modely
    8. Lineární stochastické modely
    9. Výstavba lineárních modelů
    10. Modely s proměnlivými režimy
    11. Modely volatility
    12. Modely volatility
    13. Statistický software pro analýzu časových řad

    1. Časové řady
    Definice a základní vlastnosti časových řad. Dekompozice časových řad na jednotlivé složky. Predikce časové řady.
    2. Podstata stochastických procesů
    Definice, základní vlastnosti stochastických procesů.
    3. Markovovy řetězce
    Základní vlastnosti, regulární řetězce, absorpční řetězce, analýza řetězců
    pomocívytvořujících funkcí

    4. Markovovy procesy se spojitým časem
    Obecné vlastnosti procesů se spojitým časem, některé speciální procesy.
    5. Markovské rozhodnovací procesy
    Ocenění přechodů mezi stavy, rozhodovací proces s alternativami. Počítačové zpracování markovských procesů.

    6. Finanční časové řady a jejich charakteristické vlastnosti.
    Klasické předpoklady a charakteristické rysy chování. Vliv mikrostruktury trhu na některé vlastnosti finančních časových řad.
    7. Lineární stochastické modely
    Modely stacionárních časových řad. Modely nestacionárních časových řad.
    8. Lineární stochastické modely
    Modely sezonních časových řad. Modely časových řad se dlouhou pamětí.
    9. Výstavba lineárních modelů.
    Odhad parametrů modelů. Konstrukce předpovědí na základě odhadnutého modelu. Diagnostická kontrola modelu. Kritéria pro volbu modelu.
    10. Modely s proměnlivými režimy
    Modely s režimy určenými pozorovatelnými a nepozorovatelnými veličinami.
    11. Modely volatility
    Základní prezentace. Lineární a nelineární modely volatility.
    12. Modely volatility
    Konstrukce předpovědí na základě modelů volatility. Výstavba modelů volatility.
    13. Statistický software pro analýzu časových řad
    Přehled statistických programových systémů zahrnujících analýzu časových řad, využití statistického softwaru SPSS.
Literatura
    povinná literatura
  • ARLT, J., ARLTOVÁ,M. Finanční časové řady. Grada Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0330-0. info
    doporučená literatura
  • SPSS. info
  • KOŘENÁŘ,V. Stochastické procesy. VŠE Praha, 1998. ISBN 80-7079-813-0. info
  • HINDLS,R., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I. Statistika B. VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, 1995. info
  • PICCONI, M.J., ROMANO, A., OLSON, C.L. Business statistics, elements and applications. New York, Harper Collins, 1993. info
  • Koschin, L.a kol. STATGRAPHICS - statistika pro každého. Praha, GRADA, 1992. info
  • Řezanková, H. - Žváček, J. Základy práce se statistickým programovým paketem STATGRAPHICS. Praha, skriptum VŠE, SNTL, 1990. info
  • CIPRA, T. Analýza ekonomických časových řad. Praha, SNTL, 1986. info
Informace učitele
Průběžný test, 70% účast na seminářích, zápočtový test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014.