MMEKACR Analýza časových řad

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2011
Rozsah
Přednáška 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout hlubší pohled na přístupy, které se používají při statistické analýze ekonomických časových řad. Jedná se o klasické dekompoziční metody, Box - Jenkinsovu metodologii, spektrální metody. Důraz je kladen na řešení praktických úloh s použitím statistického softwaru SPSS.
Osnova

  • 1. Úvod do studia časových řad
    2. Dekompozice časových řad
    3. Metody pro analýzu trendu
    4. Metody pro analýzu trendu
    5. Sezónní složka v časové řadě
    6. Základní pojmy Box-Jenkinsovy metodologie
    7. Lineární proces
    8. Základní typy lineárního procesu
    9. Výstavba modelu v Box - Jenkinsově metodologii
    10. Další možnosti Box-Jenkinsovy metodologie
    11. Úvod do spektrální analýzy časových řad
    12. Spektra modelů
    13. Statistický software pro analýzu časových řad

    1. Úvod do studia časových řad Problémy analýzy časových řad, základní přístupy k analýze časových řad, charakteristiky časových řad (teoretické i empirické).
    2. Dekompozice časových řad
    Aditivní dekompozice, multiplikativní dekompozice, základní přístupy k analýze trendu, subjektivní přístupy k analýze trendu, popis trendu matematickými prostředky (funkcemi).
    3. Metody pro analýzu trendu
    Princip metody klouzavých průměrů, výpočet klouzavých průměrů (obyčejných, počátečních, koncových), jednoduché klouzavé průměry, aplikace v ekonomii, metoda klouzavých mediánů.
    4. Metody pro analýzu trendu
    Princip metody exponenciálního vyrovnávání, jednoduché exponenciální vyrovnávání, dvojité exponenciální vyrovnávání, trojité exponenciální vyrovnávání, metoda adaptivních vah.
    5. Sezónní složka v časové řadě Cíle analýzy sezónní složky, sezónní faktory, jednoduché přístupy k těmto složkám, regresní přístupy k analýze sezónní složky, Wintersova metoda.
    6. Základní pojmy Box - Jenkinsovy metodologie
    Stacionarita časové řady, autokovarianční funkce, její vlastnosti a odhady, autokorelační funkce, její vlastnosti a odhady, parciální autokorelační funkce a její odhady.
    7. Lineární proces
    Definice lineárního procesu, stacionarita lineárního procesu, invertibilita lineárního procesu, klasifikace lineárních procesů.
    8. Základní typy lineárního procesu
    Procesy klouzavých součtů a jejich vlastnosti: modely MA(q), autoregresní procesy a jejich vlastnosti: modely AR(p), smíšené procesy a jejich vlastnosti: modely ARMA(p,q).
    9. Výstavba modelu v Box - Jenkinsově metodologii
    Základní etapy výstavby modelu, identifikace modelu, odhady parametrů modelu, ověřování modelu.
    10. Další možnosti Box-Jenkinsovy metodologie
    Analýza nestacionárních řad: integrované smíšené modely ARIMA(p,d,q), analýza časových řad s výraznou sezónní složkou: modely SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)12, výhody a nevýhody Box-Jenkinsova přístupu.
    11. Úvod do spektrální analýzy časových řad
    Periodogram, spektrální rozklad stacionární časové řady, spektrální hustota.
    12. Spektra modelů
    Spektra modelů AR(p), MA(q) a ARMA(p,q) .
    13. Statistický software pro analýzu časových řad
    Přehled statistických programových systémů zahrnujících analýzu časových řad, využití statistického softwaru SPSS.

Literatura
    povinná literatura
  • KOZÁK, J. A KOL. Analýza ekonomických časových řad. Skriptum VŠE,Praha, 1994. info
    doporučená literatura
  • SPSS. info
  • RAMÍK, J., ČEMERKOVÁ, Š. Statistika B. Učební text. Karviná: OPF SU, 1998. ISBN 80-7248-001-4. info
  • PICCONI, M.J., ROMANO, A., OLSON, C.L. Business statistics, elements and applications. New York, Harper Collins, 1993. info
  • Koschin, L.a kol. STATGRAPHICS - statistika pro každého. Praha, GRADA, 1992. info
  • NOVÁK, I., SEGER, J., ZYCHOVÁ, L. Statistika B. Praha, skriptum VŠE Praha, Fakulta informatiky a, 1992. info
  • Řezanková, H. - Žváček, J. Základy práce se statistickým programovým paketem STATGRAPHICS. Praha, skriptum VŠE, SNTL, 1990. info
  • VAN MATRE, J.G., GILDBREAD, G.H. Statistics for Business and Economics. Illinois, BPI/IRWIN, Homewood, 1987. info
  • CIPRA, T. Analýza ekonomických časových řad. Praha, SNTL, 1986. info
  • BOX, G.E.P., JENKINS, G.M. Time series analysis, forecasting and control. San Francisco, Holden Day, 1976. info
Informace učitele
Průběžný test, obhajoba seminární práce, forma zkoušky: písemná
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2012, zima 2013.