MU:MU24008 Finanční matematika - Informace o předmětu

MU24008 Finanční matematika

Rozsah

2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.

Garance

doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Aplikovaná matematika (program MU, N1101)

Cíle předmětu

Přednášky úvádí základní modely finanční matematiky.

Osnova

• 1. Teorie úroku.
  2. Diskretní pravděpodobnost.
  3. Normální náhodné veličiny a pravděpodobnost.
  4. Věta o arbitráži.
  5. Náhodné procházky a Brownův pohyb.
  6. Řešení Blackovy-Scholesovy rovnice
  7. Deriváty Blackých-Scholesových opčních cen.
  8. Hedging.
  9. Optimalizace portfolia.
  

Literatura

doporučená literatura
• J. R. Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, Singapore, 2006. info
• T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
• T. Cipra. Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993. ISBN 80-901495-1-0. info

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (zima 2010, nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2010/MU24008