MU24008 Finanční matematika

Matematický ústav v Opavě
zima 2015
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky úvádí základní modely finanční matematiky.
Osnova
1. Teorie úroku.
2. Diskretní pravděpodobnost.
3. Normální náhodné veličiny a pravděpodobnost.
4. Věta o arbitráži.
5. Náhodné procházky a Brownův pohyb.
6. Řešení Blackovy-Scholesovy rovnice.
7. Deriváty Blackých-Scholesových opčních cen.
8. Hedging.
9. Optimalizace portfolia.
Literatura
    doporučená literatura
  • J. R. Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, Singapore, 2006. info
  • T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
  • T. Cipra. Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993. ISBN 80-901495-1-0. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024, zima 2025.