MU24008 Finanční matematika

Matematický ústav v Opavě
zima 2015
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky úvádí základní modely finanční matematiky.
Osnova
  • 1. Teorie úroku.
    2. Diskretní pravděpodobnost.
    3. Normální náhodné veličiny a pravděpodobnost.
    4. Věta o arbitráži.
    5. Náhodné procházky a Brownův pohyb.
    6. Řešení Blackovy-Scholesovy rovnice.
    7. Deriváty Blackých-Scholesových opčních cen.
    8. Hedging.
    9. Optimalizace portfolia.
Literatura
    doporučená literatura
  • J. R. Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, Singapore, 2006. info
  • T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
  • T. Cipra. Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993. ISBN 80-901495-1-0. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.