Finanční ekonometrie

Týden 12

Opakování

Informace k zápočtovému testu

Zápočtový test se uskuteční dle termínu ve středu 20/5/2020 v čase od 13:05 v MS Teams. Připravte si PC, kde máte nainstalovaný EViews a MS Teams. Ve skupině Finanční ekonometrie je schůzka na zápočtový test, kde se v daný čas připojte.

Pomocí zadaných příkladů mi předvedete vypracování těchto příkladů. Součástí testu bude také teoretická část a příklady v EViews. Struktura je beze změny dle úvodních informací.



Příklad 1

Pomocí kointegrace zjištěte vliv makroekonomických proměnných na výnosy ADS (Adidas). Výnosy můžete vytvořit mezi close a open nebo mezidenní. 

  • pomocí VAR modelu určete optimální zpoždění
  • pokud existuje kointegrační vazba, zapište kointegrační rovnici
  • pokud existuje kointegrační vazba, pomocí VEC zjistěte rychlost přizpůsobení dlouhodobé rovnováze
  • pokud neexistuje kointegrační vazba, pomocí lineární regrese určete vliv makroekonomických proměnných na výnosy Adidas.

FIU_NPFEK_12_Priklad_1.xlsx



Příklad 2

Pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv zjistěte, zda je dané odvětví na trhu nadhodnoceno či podhodnoceno a určtě jeho riziko.

  • předpoklady použité metody
  • určení nadhodnocení/podhodnocení odvětví na trhu
  • riziko daného odvětví
  • statistická a ekonometrická verifikace modelu - ověření správnosti použití metody, koeficientu determinace, splnění předpokladů, statistická významnost koeficientů atd.
  • výsledné vyhodnocení - odpověď

FIU_NPFEK_12_Priklad_2.xls


FIU_NPFEK_09_Opakovani.pptx
Předchozí
Následující
Operace
Prohlédnout vše