Finanční ekonometrie

Týden 5

Kauzalita


Prezentace s teorií:

Zdroje ke studiu:

Úkol

Stáhnout minimálně dvě libovolné časové řady a zjistit, zda je mezi nimi vazba, aplikovat korelační analýzu a Grangerovu kauzalitu.

Zjištěte pomocí korelační analýzy a Grangerové kauzality, zda je mezi úrokovými sazbami a výnosy dluhopisů vazba (Data 1).

Zjištěte pomocí korelační analýzy a Grangerové kauzality, zda je mezi měnovou bází a M2 kauzální závislost (Data 2).

Data: