Modelujte cenu kakaa. Nejprve časovou řadu zlogaritmujte. Poté určete, zda je řada stacionární či nikoli. Pokud není stacionární, převeďte ji na stacionární. Poté modelujte ARMA/ARIMA model, proveďte všechny logické a dostupné varianty modelů a vyberte dle AIC nejhodnější model. Poté proveďte predikci časové řady ceny kakaa v období za poslední tři měsíce (tedy 6M2002 - 9M2002).
Finanční ekonometrie
Týden 6
Modely jednorozměrných stacionárních a nestacionárních časových řad
Přednáška
Seminář
Data k příkladu 1:
Videonahrávka praktické ukázky příkladu 1:
Data k příkladu 2:
Videonahrávka praktické ukázky v EViews příkladu 2:
Příklad 3 - k procvičení.
Příklad k procvičení