Přestože to vzhledem k aktuální situaci vypadá tak, že
až do konce semestru bude výuka probíhat pouze distančně, veškeré
termíny zůstávají beze změn. Termín zápočtového testu proběhne beze
změny 20/5/2020. Zápočtový test proběhne s největší pravděpodobností (s
ohledem na aktuální situaci) online. Pokyny k testu a další informace
týkající se připojení upřesním před testem.
Termín vložení případové studie do odevzdávárny je beze změn.
Prezentace s teorií k VAR modelu:
Videozáznam - ukázka VAR modelu v EViews:
Příklad 1
Zjistěte, zda existuje vztah mezi úrokovými sazbami a dlouhodobými výnosy (Data 1) pomocí VAR modelu. Nejprve zjistěte optimální délku zpoždění, dále interpretujte výstupy VAR modelu (zaměřte se na statistickou významnost koeficientů). Pomocí Grangerovy kauzality ve VAR modelu intepretujte závěry.
Příklad 2
Zjistěte, zda existuje vztah mezi měnovou bází a M2 (Data 2) pomocí VAR modelu. Nejprve zjistěte optimální délku zpoždění, dále interpretujte výstupy VAR modelu (zaměřte se na statistickou významnost koeficientů). Pomocí Grangerovy kauzality ve VAR modelu intepretujte závěry.
Data k procvičení: