Zjištění koitegrační rovnice pro vývoj kurzu akciového indexu S&P 500 (^GSPC) a NASDAQ Composite (^IXIC) za období: 22. 2. 2016 – dosud

• Stáhněte dané časové řady z Finance Yahoo
• Pomocí VAR modelu určete optimální zpoždění
• Zjistěte, zda jsou obě řady stacionární I(1)
• Zjistěte, zda existuje kointegrační vztah mezi proměnnými + zapište kointegrační rovnici
• Pomocí modelu korekce chyby zjistěte rychlost přizpůsobení k dlouhodobé rovnováze

K procvičení kointegrace můžete využít také soubory Data 1 a Data 2. Zadání příkladu je stejné.