Pokračování v tématu analýza panelových dat. Tentokrát metodou GMM (v minulém týdnu metoda nejmenších čtverců). Metoda GMM se dá použít v případě, když nejsou splněny předpoklady metody nejmenších čtverců.
Finanční ekonometrie
Týden 10
Analýza panelových dat - 2. část
Zobecněná momentová metoda - GMM metoda
Průvodce studiem
Úkol
Určete determinanty rentability (ROA a ROE) v
zemích V4 v období od roku 2000 do roku 2015 pomocí GMM metody. Použijte soubor dat - Příklad 1 z 9. týdne.
- Specifikace rovnice
- Stacionární data
- Odhad koeficinetů
- Vyberte vhodné determinanty (statistická významnost)
- Interpretace výsledků