Finanční ekonometrie

Týden 11

Nelinearita finančních časových řad a modely volatility


FIU_NPFEK_09_ARCH_GARCH.pdf


Seminář:

Nahrávka

Úkol

Vytvořte ARCH a GARCh model pro následující příklady, určitě, co ovlivňovalo volatilitu kurzu a zda došlo j jeho zhodnocení.

Data:

S11_ARCH_GARCH.xls.xlsx

S11_GARCH.xls

S11_Nasdaq.xlsx

Předchozí
Následující
Operace
Prohlédnout vše