MMEPEKO Econometrics

School of Business Administration in Karvina
Summer 2009
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (lecturer)
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Finance (programme OPF, B_HOSPOL)
Course objectives (in Czech)
Poskytnout výklad základních pojmů ekonometrického modelování, seznámit posluchače s hlavními typy ekonometrických modelů a s přístupy k modelování ekonomické reality pomocí těchto modelů. Navázat na základní znalosti z matematiky a matematické statistiky, rozvinout známý metodologický aparát a poukázat na hlavní aplikační možnosti s využitím výpočetní techniky.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Definice ekonometrie
    2. Matematické a statistické nástroje potřebné v ekonometrii
    3. Vícerozměrný model
    4. Standardní chyby odhadnutých koeficientů
    5. Testování koeficientů modelu
    6. Statistické vlastnosti odhadnutých koeficientů
    7. Problém linearity
    8. Heteroskedasticita
    9. Autokorelace
    10. Zobecněná metoda nejmenších čtverců
    11. Multikolinearita
    12. Metoda maximální věrohodnosti pro odhad koeficientů modelu
    13. Použití statistického softwaru

    1. Definice ekonometrie
    Cíl ekonometrie a konkrétní příklady jejího použití. Ekonometrický model a jeho matematická formulace. Základní rozdělení ekonometrických modelů (panelová data versus časové řady, linearita a nelinearita modelu). Výchozí předpoklady ekonometrického modelu.
    2. Matematické a statistické nástroje potřebné v ekonometrii
    Regresní přímka. Metoda nejmenších čtverců. Interpretace výsledků. Obecný a konkrétní příklad. Koeficient determinace.
    3. Vícerozměrný model
    Zobecnění MNČ. Obecný a konkrétní příklad.
    4. Standardní chyby odhadnutých koeficientů
    Kritéria kvality modelu. Vztah koeficientu determinace a koeficientu korelace v lineární regresi.
    5. Testování koeficientů modelu
    Testování koeficientů modelu a modelu jako celku pomocí F-testu. Intervaly spolehlivosti pro koeficienty modelu.
    6. Statistické vlastnosti odhadnutých koeficientů
    Vlastnosti odhadnutých koeficientů při splnění výchozích ekonometrických předpokladů (nestrannost, vydatnost, konzistence).
    7. Problém linearity
    Logaritmická transformace na lineární model. Metoda nelineárních nejmenších čtverců.
    8. Heteroskedastisticita
    Důsledky, detekce a náprava. Obecný přístup a konkrétní příklad.
    9. Autokorelace
    Důsledky, detekce a náprava. Obecný přístup a konkrétní příklad.
    10. Zobecněná metoda nejmenších čtverců
    Zobecněná metoda nejmenších čtverců jako obecný postup řešení heteroskedasticity či autokorelace. Odvození ZMNČ a konkrétní příklad jejího použití.
    11. Multikolinearita
    Důsledky, detekce, možnosti úpravy modelu.
    12. Metoda maximální věrohodnosti pro odhad koeficientů modelu
    Věrohodnostní funkce.
    13. Použití statistického softwaru
    Využití statistického softwaru při řešení úloh.
Literature
    required literature
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
    recommended literature
  • LAUBER, J., HUŠEK, R. Materiály ke cvičení z ekonometrie - systém RATS. Praha: FIS VŠE, 1992. info
  • HUŠEK, R.a kol. Ekonometrické modely řízení a plánování. Praha: SNTL/ALFA, 1987. info
  • GARAJ, V., ŠUJAN, I. Ekonometria. Bratislava: ALFA, 1980. info
  • KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Macmillan,, 1972. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Winter 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014.
  • Enrolment Statistics (Summer 2009, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2009/MMEPEKO