FINPPMA Portfolio management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2011
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Stanislav Matuszek (cvičící)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou managementu portfolií, prohloubit znalosti teoretických přístupů a metodických nástrojů portfoliových analýz. Důraz je kladen na praktické uplatnění metod fundamentální a technické analýzy, teorii oceňování jednotlivých typů finančních derivátů, teorii portfolia a portfolio management finančních instrumentů. Výuka zahrnuje oceňování a možnosti využití finančních derivátů v managementu portfolií, podrobnou analýzu a metodiku určování efektivních portfolií, model oceňování kapitálových aktiv, faktorové modely a model arbitrážního oceňování. Koncepce kurzu předpokládá seznámení se standardními softwarovými produkty používanými v dané oblasti včetně aplikace ekonometrických metod.
Osnova
  • 1. Akciové a dluhopisové analýzy
    2. Teorie portfolia
    3. Modely rovnováhy na kapitálovém trhu
    4. Management akciových portfolií
    5. Management dluhopisových portfolií
    6. Trhy finančních derivátů
    7. Analýza oceňování a využití forwardů a futures
    8. Teorie oceňování opcí a jejich aplikace
    9. Swapy a jejich využití
    10. Management portfolií finančních derivátů
Literatura
    povinná literatura
  • ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
  • JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0342-4. info
  • HULL, JC. Options, Futures and Other Derivatives. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. ISBN 0-13-022444-8. info
  • BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. ISBN 8070792590. info
    doporučená literatura
  • AMBROŽ, L. Oceňování opcí. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-531-3. info
  • CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Financial Engineering. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49584-0. info
  • VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-89982-8. info
  • MUSÍILEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. ISBN 80-8600-678-6. info
  • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. info
  • MICHAUD, RO. Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation. 1st ed. Boston: Harvard Business School Press, 1998. ISBN 0875847439. info
  • DAS, S. Risk Management and Financial Derivatives. 1st ed. London: McMillan Press, 1997. ISBN 0333713974. info
  • VÍŠKOVÁ, H. Technická analýza akcií. 1. vyd. Praha: HZ Systém, 1997. ISBN 8086009130. info
  • CAMPBELL, JY., LO, AW., MACKINLAY, AC. The Econometrics of Financial Markets. New York: Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04301-9. info
  • CHANCE, DM. An Introduction to Derivatives. 3th ed. Orlando: The Dryden Press, 1995. ISBN 0030035880. info
  • JÍLEK, J. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 1995. ISBN 8071691836. info
  • SHARPE, WF., ALEXANDER, GJ. Investice. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-47-3. info
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014.