OPF:FINPPMA Portfolio management - Informace o předmětu

FINPPMA Portfolio management

Rozsah

2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Stanislav Matuszek (cvičící)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (cvičící)

Garance

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předpoklady

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Bankovnictví (program OPF, N_HOSPOL)
• Finance (program OPF, N_HOSPOL)

Cíle předmětu

Seznámit posluchače s problematikou managementu portfolií, prohloubit znalosti teoretických přístupů a metodických nástrojů portfoliových analýz. Důraz je kladen na praktické uplatnění metod fundamentální a technické analýzy, teorii oceňování jednotlivých typů finančních derivátů, teorii portfolia a portfolio management finančních instrumentů. Výuka zahrnuje oceňování a možnosti využití finančních derivátů v managementu portfolií, podrobnou analýzu a metodiku určování efektivních portfolií, model oceňování kapitálových aktiv, faktorové modely a model arbitrážního oceňování. Koncepce kurzu předpokládá seznámení se standardními softwarovými produkty používanými v dané oblasti včetně aplikace ekonometrických metod.

Osnova

• 1. Akciové a dluhopisové analýzy
  2. Teorie portfolia
  3. Modely rovnováhy na kapitálovém trhu
  4. Management akciových portfolií
  5. Management dluhopisových portfolií
  6. Trhy finančních derivátů
  7. Analýza oceňování a využití forwardů a futures
  8. Teorie oceňování opcí a jejich aplikace
  9. Swapy a jejich využití
  10. Management portfolií finančních derivátů
  

Literatura

povinná literatura
• ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
• JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0342-4. info
• HULL, JC. Options, Futures and Other Derivatives. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. ISBN 0-13-022444-8. info
• BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. ISBN 8070792590. info

doporučená literatura
• AMBROŽ, L. Oceňování opcí. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-531-3. info
• CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Financial Engineering. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49584-0. info
• VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-89982-8. info
• MUSÍILEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. ISBN 80-8600-678-6. info
• ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. info
• MICHAUD, RO. Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation. 1st ed. Boston: Harvard Business School Press, 1998. ISBN 0875847439. info
• DAS, S. Risk Management and Financial Derivatives. 1st ed. London: McMillan Press, 1997. ISBN 0333713974. info
• VÍŠKOVÁ, H. Technická analýza akcií. 1. vyd. Praha: HZ Systém, 1997. ISBN 8086009130. info
• CAMPBELL, JY., LO, AW., MACKINLAY, AC. The Econometrics of Financial Markets. New York: Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04301-9. info
• CHANCE, DM. An Introduction to Derivatives. 3th ed. Orlando: The Dryden Press, 1995. ISBN 0030035880. info
• JÍLEK, J. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 1995. ISBN 8071691836. info
• SHARPE, WF., ALEXANDER, GJ. Investice. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-47-3. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Zápočet

Informace učitele

Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2014/FINPPMA