FIN406M Finanční a pojistná matematika B

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2009
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá matematickými modely pro pojistné operace. Zahrnuje možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v pojištění životním i neživotním, včetně tvorby úmrtnostních tabulek i technických rezerv. Finanční a pojistná matematika staví na základech matematické ekonomie, ekonometrie, ale v tomto kurzu především na matematické a ekonomické statistice.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření.
    2. Pojistně-technická úroková míra.
    3. Úmrtnostní tabulky.
    4. Penzijní připojištění.
    5. Životní pojištění.
    6. Neživotní pojištění.
    7. Pojistně-matematické modely.
    8. Zajištění a solventnost.
    9. Důchodové pojištění.
    10. Zdravotní pojištění.
    Obsah předmětu:
    1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření
    Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení.
    2. Pojistně-technická úroková míra
    Optimální výše úrokové míry pro konstrukci sazeb pojistných produktů.
    3. Úmrtnostní tabulky
    Dekrementní řád vymírání populace, úmrtnost mužské a ženské populace, vyrovnávání, věkové posuvy jako bezpečnostní přirážka, selekční a skupinové úmrtnostní tabulky, komutační čísla.
    4. Penzijní připojištění
    Penzijní fondy u nás, starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, jejich výpočetní aspekty.
    5. Pojištění životní
    Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Běžné nettopojistné, bruttopojistné. Pojistné rezervy v životním pojištění, výpočty rezervy pojistného životních pojištění a jejích aplikací.
    6. Pojištění neživotní:
    Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění, kalkulace pojistného. Pojistné rezervy a jejich výpočty. Výpočet rezerv IBNR a ER.
    7. Pojistně-matematické modely.
    Modely počtu pojistných nároků, modely výše škod. Složené pojistné modely a pojistné modely v čase. Pojem ruinování a bonus-malus.
    8. Zajištění a solventnost.
    Výpočetní aspekty zajišťování. Solventnost pojišťoven.
    9. Důchodové pojištění.
    Základní fakta, počáteční hodnoty jednotlivých druhů důchodů. Financování penzijního pojištění.
    10. Zdravotní pojištění
    Metoda průměrných nákladů, výpočet pojistného.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
  • CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0. info
  • WALTER, J. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠE, 1993. info
    doporučená literatura
  • JANKO, J. Politická aritmetika - výtah z přednášek na VŠO. Praha: 1946. info
  • CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8. info
  • SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info
  • KAFKOVÁ, KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění,. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4. info
  • CIPRA, T. Pojistná matematika-teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
  • CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. info
Informace učitele
Podmínkou zkoušky je absolvování dvou písemných testů. Kurz je zakončen zkouškou, která má písemnou formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2010, zima 2011.