OPF:MMENPEKM Ekonometrické metody - Informace o předmětu

MMENPEKM Ekonometrické metody

Rozsah

2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (cvičící)

Garance

prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předpoklady

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Bankovnictví (program OPF, N_HOSPOL)
• Evropská integrace (program OPF, N_HOSPOL)
• Manažerská informatika (program OPF, N_SYSINF)

Cíle předmětu

Poskytnout hlubší pohled na ekonometrické metody modelování ekonomických situací. Zvládnout teoretický aparát vybraných ekonometrických metod a jejich aplikace v ekonomických disciplínách: mikro a makroekonomii a financích. Naučit se používat známých programů k řešení úloh na PC.

Osnova

• 1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometrii
  2. Vícerozměrná regresní analýza
  3. Předpoklady regresní analýzy
  4. Heteroskedasticita
  5. Autokorelace
  6. Multikolinearita
  7. Metoda GLS
  8. Metoda maximální věrohodnosti
  9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLS
  10. Dynamické regresní modely
  11. Logistický regresní model
  12. Kombinovaná struktura modelu
  13. Použití programů EView a Excel
  1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometrii
  Definice ekonometrie, předmět zkoumání, používané prostředky.
  Klasifikace proměnných, rozdíly ve srovnání s matematikou.
  2. Vícerozměrná regresní analýza: opakování
  Maticový přístup k regresní analýze, testování koeficientů a modelu, identifikace vlivných bodů.
  3. Předpoklady regresní analýzy
  Přehled základních předpokladů regresní analýzy, dva způsoby vyjádření předpokladů, význam předpokladů.
  4. Heteroskedasticita
  Definice, odhalení heteroskedasticity pomocí koeficientu korelace a pomocí testů, grafická identifikace, vliv heteroskedasticity na kvalitu regresní funkce, odstranění heteroskedasticity.
  5. Autokorelace
  Definice, odhalení autokorelace pomocí testů, grafická identifikace, vliv autokolerace na kvalitu regresní funkce, odstranění autokorelace.
  6. Multikolinearita
  Definice, odhalení multikolinearity pomocí testů, vliv multikolinearity na kvalitu regresní funkce, překonání multikolinearitiy.
  7. Metoda GLS
  Odvození vztahu pro GLS, tvar matice V pro případ heteroskedasticity resp. autokorelace, podstata a význam GLS, srovnání s metodou LS.
  8. Metoda maximální věrohodnosti
  Princip metody, srovnání s metodou nejmenších čtverců (LS), omezené možnosti použití metody LS a výhody metody maximální věrohodnosti.
  9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLS
  Testování správnosti sestavení soustavy regresních rovnic, princip metody 2SLS.
  10. Dynamické regresní modely
  Identifikace a klasifikace dynamických modelů, Fischerova metoda jejich řešení.
  11. Logistický regresní model
  Zobecnění regresní analýzy pro různé typy zadání dat, modely pro diskrétní výstupy, binární modely, využití metody maximální věrohodnosti.
  12. Kombinovaná struktura modelu
  Rozhodování o volbě jedné resp. kombinace více regresních funkcí a způsob jejich nalezení.
  13. Použití programů EView a Excel
  Všechna témata řešit s programy Excel a EViews.
  

Literatura

povinná literatura
• HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. info

doporučená literatura
• KRKOŠKOVÁ, Š., RÁČKOVÁ, A., ZOUHAR, J. Základy ekonometrie v příkladech. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1708-7. info
• HUŠEK, R. Aplikovaná ekonometrie : teorie a praxe. Praha : Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1623-3. info
• RAMÍK, J. Statistika pro navazující magisterské studium. Karviná: OPF SU, 2007. info
• MEZNÍK, I. Ekonometrie pro magisterské studijní programy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-214-3039-7. info
• DAVIDSON R., MACKINNON, J. G. Econometric Theory and Methods. New York: Oxford University Press, 2004. info
• GURAJATI, D. N. Basic Econometrics, 4. Ed. Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Písemná zkouška
Písemný test

Informace učitele

průběžný test, 70% účast na seminářích, forma zkoušky: písemná

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	36
Přednáška	26
Seminář	13
Zkouška	40
Celkem	115

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2013/MMENPEKM